市場

債券・外国為替・株式・デリバティブ(金融派生商品)などの市場性取引の推進やALM業務(貸出などの資産と預金などの負債に内在する資金流動性リスクや金利リスクなどを総合的に管理する業務)を担っています。

粗利益全体に占める割合グラフ
2016年度粗利益の構成グラフ

中長期的にめざす姿

グローバルマーケットにおける“MUFGブランド”を確立
〜本邦・アジアに明確な強みを持つマーケットプレーヤーをめざします

浅井滋 浅井滋

市場業務のグループ一体的な運営により、セールス&トレーディング業務を強化します。特に、商業銀行・証券会社の国内外トレーディング機能の一体的運営とお客さまへのセールス機能の統合により、事業法人から機関投資家のお客さままでワンストップでサービスを提供していきます。また、国内外、円貨・外貨一体でのバランスシートマネジメントの高度化をめざします。

環境認識

本邦・欧州を中心とする低金利環境長期化の影響、英国のEU離脱選択・米国の政権交代等の金融市場を取り巻く不透明感の強まり、国際金融規制強化の動き等を背景に、市場業務を取り巻く環境は厳しさを増しつつあります。このような厳しい経営環境のなかでも持続的な成長を続けるために、次世代ビジネスモデル構築に向けた取り組みを進めています。セールス&トレーディング業務では、市場業務のグループ一体的な運営を開始し、より質の高いソリューションをワンストップでお客さまに提供するとともにシナジーの拡大をめざします。ALM業務では、国内外の一体的なバランスシートマネジメントを実現していきます。また、ICT・Fintechを積極的に活用した基盤強化を進め、生産性の一層の向上にも取り組んでいます。

2016年度の振り返り

2016年度の実績

2016年度の粗利益は、前年度比8.4%(540億円)減少の5,820億円、営業純益は、前年度比13.6%(584億円)減少の3,691億円となりました。セールス&トレーディング業務は、2016年度より本格稼働した「市場業務のグループ一体的な運営」が奏功する等、本邦為替業務・海外業務を中心として順調に成果を上げました。一方、ALM業務では、米大統領選後の金利上昇を受けた外債ポジションの整理を主因に、収益は減少しました。

粗利益/営業純益グラフ

セールス&トレーディング業務

2016年度は、2015年度のロンドンに続いて、ニューヨーク・香港における商業銀行と証券会社の各子会社とのディーリングルーム統合、東京の商業銀行・証券会社の同一ビルへの移転を完了させる等、銀証セールス&トレーディング業務の一体的運営を国内外で本格稼働させました。各地域の銀証一体チームを機動的に機能させ、お客さまの期待に応える「質」の高いサービスや商品をワンストップで提供していきます。

セールス&トレーディングの粗利益推移グラフ

ALM業務

2016年度は、英国のEU離脱問題や米国大統領選挙等の環境変化を受けて、金融市場が大きく動くなか、円貨・外貨一体の運営態勢を構築し、機動的なリスクコントロールを実施しました。マイナス金利政策・外貨調達コスト上昇・金融規制厳格化など、ALM運営を取り巻く厳しい環境は続くことが見込まれますが、米ドルのグローバルな一元管理、外貨流動性管理のさらなる強化など、グループ一体で環境変化への対応力強化・バランスシート運営の高度化を実現していきます。

国債および外国債券の評価損益グラフ

AIの活用でより精度の高い情報をタイムリーに提供

AIの活用でより精度の高い情報をタイムリーに提供

AIの活用により、トレーダーの業務も大きく変わります。例えば、「10分後の為替相場の動きを知りたい」というニーズに対して「Deep Learning」を活用する手法が注目されています。「Deep Learning」では、コンピュータが膨大なデータを分析し特徴的な動きを抽出することでパターンを学習します。これを繰り返すことでより精度の高い相場予測を導き出すことが可能です。その結果、トレーダーはプロアクティブにリスクをコントロールすることが可能になるとともにお客さまにもニーズに応じた取引アイデアを提供することができるようになります。MUFGはオープンイノベーションによる外部の知見も積極的に活用し、実用化に向けた取り組みを加速させていきます。(詳細はこちらをご覧ください)