第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある新たな事項または重要な変更として当社が認識しているものは以下の通りです。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載のない限り、本四半期報告書提出日現在において判断したものです。

 

5.市場業務に伴うリスク

当社グループは、デリバティブを含む様々な金融商品を取り扱う広範な市場業務を行っており、大量の金融商品を保有しています。従いまして、当社グループの財政状態及び経営成績は、かかる活動及び保有に伴うリスクにさらされております。かかるリスクとしては、特に、内外金利、為替レート、有価証券等の市場変動等が挙げられます。例えば、内外金利が上昇した場合、当社グループの保有する債券ポートフォリオの価値に悪影響を及ぼす可能性があります。このような上昇が生じるケースとしては、例えば本邦財政運営への信認低下、緊急経済対策に伴う国債増発、政府の日本銀行への過度な介入懸念等から日本国債金利が上昇する場合、米国の金融政策の変更等により、米国債金利が上昇する場合などが想定しえます。これらを含む、何らかの理由により内外金利が上昇した場合、当社グループの保有する大量の国債等に売却損や評価損が生じる可能性があります。また、円高となった場合は、当社グループの外貨建て投資の財務諸表上の価値が減少し、売却損や評価損が発生する可能性があります。当社グループでは、このような内外金利、為替レート、有価証券等の様々な市場の変動により損失が発生するリスクを市場リスクとして、市場全体の変動による損失を被るリスクである「一般市場リスク」と、特定の債券・株式等の金融商品の価格が市場全体の変動と異なって変動することにより損失を被るリスクである「個別リスク」に区分して管理しております。これらのリスク計測には、過去の市場変動に基づきポートフォリオの市場価値が今後一定期間でどの程度減少し得るかを統計的に推計する手法を採用しており、この手法により計測した一般市場リスク量と個別リスク量の合算値を市場リスク量としております。ただし、このように計算された市場リスク量は、その性質上、実際のリスクを常に正確に反映できるわけではなく、またこのように示されたリスク量を上回る損失が実現する可能性もあります。

 

6.為替リスク

当社グループの業務は為替レートの変動の影響を受けます。為替レートの変動により、三菱東京UFJ銀行の重要な子会社であるMUFG Americas Holdings Corporation(その銀行子会社であるMUFG Union Bank, N.A.を含め、以下、「MUAH」といいます。)及びBank of Ayudhya Public Company Limited(以下、「アユタヤ銀行」といいます。)の資産及び負債の円貨換算額も変動することになります。さらに、当社グループの資産及び負債の一部は外貨建てであり、資産と負債の額が通貨毎に同額で為替レートによる変動の影響が相殺されない場合、又は適切にヘッジされていない場合、当社グループの自己資本比率、財政状態及び経営成績は、為替レートの変動により、悪影響を受ける可能性があります。

 

11.MUAHに関するリスク

当社グループの重要な子会社であるMUAHの事業又は経営の悪化により、当社グループの財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。MUAHの財政状態及び経営成績に悪影響を与える要因には、米国カリフォルニア州を中心とした米国の不動産・住宅業界その他の景気の悪化、カリフォルニア州を中心とした米国における銀行間の熾烈な競争、米国経済の不確実性、テロ攻撃の可能性、石油等の資源価格の変動、金利の上昇、米国金融制度上の制約、訴訟に伴う損失、貸出先の格付け低下及び株価の低下、及びその結果生じる可能性のある企業の倒産等、並びにMUAH及びその子会社の内部統制及び法令等遵守態勢の不備に起因する費用の発生等が含まれます。

 

18.不公正・不適切な取引その他の行為が存在したとの指摘や、これらに伴う処分等を受けるリスク

 当社グループは、現行の規制及び規制に伴うコンプライアンス・リスク(当社グループが事業を営んでいる本邦及び海外市場における法令、政策、自主規制等の変更による影響を含みます。)のもとで事業を行っております。当社グループのコンプライアンス・リスク管理態勢及びプログラムは、全ての法令規則に抵触することを完全に防止する効果を持たない可能性があります。

当社グループが、マネーロンダリング、金融犯罪その他の不公正・不適切な取引に関するものを含む、適用ある法令及び規則の全てを遵守できない場合、罰金、課徴金、懲戒、評価の低下、業務改善命令、業務停止命令、さらに極端な場合には業務についての許認可の取消しを受けることが考えられ、また、これにより当社グループのレピュテーション・リスクが顕在化し、顧客やマーケット等の信頼を失うなど事業環境が悪化する可能性もあり、これらにより、当社グループの事業及び経営成績が悪影響を受けるおそれがあります。規制に関する事項はまた、当社グループが将来、戦略的な活動を実施する場面で当局の許認可を取得する際に悪影響を及ぼすおそれがあります。

なお、三菱東京UFJ銀行は、平成18年~平成19年の期間に米国の経済制裁規制に対する違反と見られ得る行為があったものとして、平成24年12月に米国財務省外国資産管理局(Office of Foreign Assets Control。以下、「OFAC」といいます。)との間で和解金を支払うことで合意し、また、平成14年~平成19年に取り扱ったイラン関連の米ドル建決済取引における適切性を欠いた事務処理があった等として、平成25年6月に米国ニューヨーク州金融サービス局(New York State Department of Financial Service。以下、「DFS」といいます。)との間で、和解金の支払と、同行の経済制裁対応に関する現状の内部管理態勢について同行が第三者機関に検証を委託すること等につき合意しました。さらに、三菱東京UFJ銀行が平成19年~平成20年に自主的に社内調査を実施した、米国の定める経済制裁国向けの決済取引に関する報告書の調査・作成過程において、委託先であるPricewaterhouseCoopers LLPに対して行った指示及びDFSに対する説明に関し、同行は、平成26年11月にDFSとの間で、①合意した金額の支払、②当時の関係者に対する対応、③米国のマネーロンダリング防止対策機能等(OFAC規制対応を含む)のニューヨークへの移転並びに、④第三者機関に委託中の米国の経済制裁対応に関する同行の内部管理態勢検証についてDFSが必要と認めた場合に期間延長を行うことを合意しました。なお、三菱東京UFJ銀行はその他の関係当局ともこれらの事象について緊密に報告・協働し、必要な対応を行っております。今後、新たな展開又は類似の事象が生じた場合には、関係当局より更なる処分等を受け、又は関係当局との間で新たな和解金の支払合意を行うなどの可能性があります。

また、当社グループは、当社の銀行子会社を含むパネル行が各種銀行間指標金利の算出機関に呈示した内容等を調査している各国の政府当局から、情報提供命令等を受けております。当社グループは、これらの調査に対して協力を行い、独自の調査等を実施しております。上記に関連して、当社グループは、他のパネル行とともに、米国におけるクラスアクションを含む、複数の民事訴訟の被告となっております。また、平成25年6月、三菱東京UFJ銀行は、シンガポール金融管理局(Monetary Authority of Singapore)より、指標金利の呈示に関して管理態勢に問題があったとの指摘及び管理態勢を改善するための方策を講じることの指示を含む処分を受けております。今後、新たな展開又は類似の事象が生じた場合には、関係当局より更なる処分等を受ける可能性があります。

 

21.自己資本比率に関するリスク

(1)自己資本比率規制及び悪化要因

 当社グループには、平成25年3月期より「バーゼルⅢ:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」(以下、「バーゼルⅢ」といいます。)に基づく自己資本比率規制が適用されております。バーゼルⅢは、従前の自己資本比率規制(バーゼルⅡ)と比べ資本の質を重視するとともに、自己資本比率の最低水準の引き上げにより資本の水準を向上させ、また、自己資本比率が一定水準を下回った場合には配当等の社外流出が抑制される資本保全バッファーを導入することなどを内容とするものであり、平成25年3月期から段階的に適用されています。当社グループは、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率は「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第20号)に定められる国際統一基準が適用されます。また、当社の銀行子会社である三菱東京UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行も、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率は「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第19号)に定められる国際統一基準が適用されます。

当社グループ又は銀行子会社の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁から業務の全部又は一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。

 また、当社グループ内の一部銀行子会社には、米国を含む諸外国において、自己資本比率規制が適用されており、要求される水準を下回った場合には、現地当局から様々な命令を受けることになります。

当社グループ及び銀行子会社の自己資本比率に影響を与える要因には以下のものが含まれます。

・債務者及び株式・債券の発行体の信用力の悪化に際して生じうるポートフォリオの変動による信用リスクアセット及び期待損失の増加

・調達している資本調達手段の償還・満期等に際して、これらを同等の条件で借り換え又は発行することの困難

・有価証券ポートフォリオの価値の低下

・為替レートの不利益な変動

・自己資本比率規制の不利益な改正

・繰延税金資産計上額の減額

・その他の不利益な展開

 

(2)規制動向

平成26年11月に金融安定理事会(FSB)は、当社グループをグローバルにシステム上重要な金融機関(G-SIBs)として公表しました。G-SIBsに対しては、平成28年から段階的により高い資本水準が求められます。G-SIBsに該当する金融機関のリスト及び追加的に求められる資本水準は毎年更新されることから、今後、当社グループに対して更に高い資本水準を求められるおそれがあります。

 

(3)繰延税金資産

バーゼルⅢの適用開始に伴い改正された上記の告示においては、繰延税金資産は普通株式等Tier1資本の基礎項目並びに調整項目から計算される一定の基準額まで自己資本に算入することができます。この基準額を超過する場合には、その超過額が普通株式等Tier1資本に算入できなくなり、当社グループ及び銀行子会社の自己資本比率が低下するおそれがあります。

 

(4)資本調達

バーゼルⅢの適用開始に伴い改正された上記の告示には、平成25年3月以前に調達した資本調達手段(適格旧資本調達手段)の資本算入に関する経過措置が設けられており、当該経過措置の範囲内で自己資本に算入することができます。これらの資本調達手段については、自己資本への算入可能期限到来に際し、借り換え等が必要となる可能性がありますが、上記の告示では普通株式等による場合を除き、新たに調達する資本調達手段について自己資本への算入が認められる要件として、その調達を行った金融機関が実質的な破綻状態にあると認められる場合等に、元本削減又は普通株式への転換が行われる旨の特約が定められていることが必要とされており、市場環境等の状況によっては、同等の条件で借り換え又は発行することができないおそれがあります。かかる場合、当社グループ及び銀行子会社の自己資本の額は減少し、自己資本比率が低下することとなります。

 

 

2 【経営上の重要な契約等】

(1) 子会社からの借入

 

当社は、当初平成17年7月1日に実施した旧三菱証券株式会社(現在の三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)の株式取得に係わる借入を、以下の概要のとおり、継続いたしました。

 

取締役会決議日

平成26年2月28日

借入先

株式会社三菱東京UFJ銀行

当初借入金額

228,498,188,490円

借入金額

180,152,058,545円

借入日(継続日)

平成26年9月30日

借入期日

平成26年12月30日

 

(注)  借入条件は、市場金利を勘案して決定しており、無担保、当座貸越形式によるものであります。

 

 

当社は、当初平成20年9月25日に実施した三菱UFJニコス株式会社に対する出資に係わる借入を、以下の概要のとおり、継続いたしました。

 

取締役会決議日

平成26年2月28日

借入先

株式会社三菱東京UFJ銀行

当初借入金額

238,500,000,000円

借入金額

238,500,000,000円

借入日(継続日)

平成26年9月30日

借入期日

平成26年12月30日

 

(注)  借入条件は、市場金利を勘案して決定しており、無担保、当座貸越形式によるものであります。

 

 

当社は、当初平成20年10月14日に実施したモルガン・スタンレーに対する出資に係わる借入を、以下の概要のとおり、継続いたしました。

 

取締役会決議日

平成26年2月28日

借入先

株式会社三菱東京UFJ銀行

当初借入金額

US$ 9,000,000,000.00

借入金額

① US$4,475,741,914.60

 

② 344,811,157,100円

借入日(継続日)

平成26年9月30日

借入期日

平成26年12月30日

 

(注)  借入条件は、市場金利を勘案して決定しており、無担保であります。また、外貨建てについては
      証書貸付形式、円貨建てについては当座貸越形式であります。

 

 

 

当社は、当初平成20年10月27日に実施したアコム株式会社に対する出資に係わる借入を、以下の概要のとおり、継続いたしました。

 

取締役会決議日

平成26年2月28日

借入先

株式会社三菱東京UFJ銀行

当初借入金額

152,500,000,000円

借入金額

140,733,829,530円

借入日(継続日)

平成26年9月30日

借入期日

平成26年12月30日

 

(注)  借入条件は、市場金利を勘案して決定しており、無担保、当座貸越形式によるものであります。

 

 

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであり、リスクと不確実性を内包しているため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意ください。

 

(1) 業績等の概要

 

①金融経済環境

当中間連結会計期間の金融・経済環境は、先進国を中心に概ね回復基調で推移しました。米国では、雇用環境の改善や生産活動の活発化等を背景に内需が安定度を増し、株価も高値圏で推移しました。欧州においては、南欧諸国を中心に景気持ち直しの動きに一服感がみられました。アジアでは、中国は減速基調となりましたが、ASEANは堅調な消費に支えられ底堅く推移し、全体としては安定した成長が続きました。こうしたなか、我が国の経済は、消費税率引上げによるマイナスの影響を受けつつも、総じてみれば緩やかな回復基調を維持しました。個人消費は、消費税率引上げの影響に夏場の天候不順が加わり、回復の動きにもたつきがみられましたが、消費支出のベースとなる家計所得は増勢を維持しました。また、設備投資については、円安等を受けた企業業績の改善等を背景に、前向きな動きがみられました。 

 

金融情勢に目を転じますと、米国は政策金利を過去最低の水準で維持しつつ、段階的に量的緩和策の縮小を進めました。また、一部の新興国は物価上昇圧力への対応として、利上げを実施しました。一方、ユーロ圏ではデフレに対する懸念等から、政策金利の引下げや各銀行が中央銀行に置く超過準備等へのマイナス金利適用を含む追加金融緩和策が導入されました。我が国においては、日本銀行が、消費者物価の前年比上昇率2%という「物価安定の目標」を達成すべく、「量的・質的金融緩和」を継続しました。こうしたなかで、長期金利は低水準での推移が続きました。為替市場は1ドル102円前後の狭い範囲での取引が続いていましたが、9月にかけては1ドル109円台に乗せるなど円安の動きが強まりました。また、株価は企業業績の改善や米国株価の上昇等を受けて、堅調に推移しました。

 

 

②経営方針

当社グループでは、グループとしてどのような使命を持ち、どのような姿を目指すのかを明確にし、お客さま・社会の期待に一丸となって応えていくための共通の指針として、以下の経営ビジョンを制定しております。当社グループ役職員は、「信頼・信用」、「プロフェッショナリズムとチームワーク」、「成長と挑戦」の3つの価値観を共有し、「世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ」を目指してまいります。

 

[経営ビジョン]

 

私たちの使命

いかなる時代にあっても決して揺らぐことなく、常に世界から信頼される存在であること。

時代の潮流をとらえ、真摯にお客さまと向き合い、その期待を超えるクオリティで応え続けること。

長期的な視点で、お客さまと末永い関係を築き、共に持続的な成長を実現すること。

そして、日本と世界の健全な発展を支える責任を胸に、社会の確かな礎となること。

それが、私たちの使命です。

 

 

中長期的にめざす姿
世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ

1. お客さまの期待を超えるクオリティを、グループ全員の力で

2. お客さま・社会を支え続ける、揺るぎない存在に

3. 世界に選ばれる、アジアを代表する金融グループへ

 

 

共有すべき価値観

1. 「信頼・信用」  2. 「プロフェッショナリズムとチームワーク」  3. 「成長と挑戦」

 

 

当社グループでは、平成24年度からの3年間を計画の期間とする中期経営計画を策定しております。中期経営計画の基本方針は以下のとおりです。

① グローバルベースでの総合金融力の拡充

② 再生・再創造に取り組む本邦市場への貢献

③ グローバルでトップクラスの資本力・リスク管理力の発揮

少子高齢化やグローバリゼーションなど国内・海外で社会・経済構造の変化が進むなか、国際的な金融規制が強化されるなど、金融機関を取り巻く環境は大きく変化しております。中期経営計画では、これらの変化に着実に対応し、強固な事業基盤を有する国内にしっかりと軸足を置きつつ、グローバルベースでの総合金融サービス力の一段の向上と、財務・経営基盤の一層の強化を通じて、日本そして世界のお客さまの信頼と期待に応えてまいります。

 

 

 

③当中間連結会計期間の業績

当中間連結会計期間の業績につきましては、以下のとおりとなりました。

 

当中間連結会計期間の連結業務粗利益(信託勘定償却前)は、預金収益の減少や株式関連手数料の反動減があったものの、海外貸出収益や投資運用収益等による資金利益の増加や、投資銀行業務や内国役務、運用商品販売等の手数料収益の伸張に加え、アユタヤ銀行の連結化により、前中間連結会計期間比1,676億円増加し、2兆129億円となりました。

営業費は、海外事業に係る経費増加や消費増税に加え、アユタヤ銀行の連結化を主因に前中間連結会計期間比1,153億円増加し、1兆2,355億円となりました。

与信関係費用総額は、アユタヤ銀行の連結化による増加があったものの、個別貸倒引当金の戻入れを主因として、前中間連結会計期間比154億円改善し、411億円の戻り益となりました。株式等関係損益は、株式等売却益の減少を主因に、前中間連結会計期間比205億円減少しました。

持分法による投資損益が増加した結果、経常利益は前中間連結会計期間比994億円増加し、9,498億円となりました。また、持分法投資先に対する持分変動損益や、米国の定める経済制裁国向けの決済取引についての自主調査・報告等に関連して、米国当局との間で合意する見込みの支払に備え偶発損失引当金を特別損失として計上した結果、中間純利益は前中間連結会計期間比485億円増加の5,787億円となりました。

 

財政状態につきましては、総資産が前連結会計年度末比6兆3,262億円増加して264兆4,581億円、純資産は前連結会計年度末比2,301億円増加して15兆3,430億円となりました。

主要な勘定残高といたしましては、資産の部では、貸出金が前連結会計年度末比6,321億円増加して102兆5,710億円、有価証券が前連結会計年度末比1兆3,362億円減少して73兆1,793億円となりました。負債の部では、預金が前連結会計年度末比6,244億円減少して144兆1,358億円となりました。

 

なお、金融再生法に基づく開示債権比率は、前連結会計年度末比0.22ポイント低下し、1.18%となりました。

当中間連結会計期間末の連結自己資本比率(国際統一基準)は、連結普通株式等Tier1比率10.97%、連結Tier1比率12.21%、連結総自己資本比率15.39%となりました。

 

当中間連結会計期間における主な項目の分析は、以下のとおりであります。

 

 

 

[経営成績の分析]

 

(単位:億円)

前中間連結
会計期間
(A)

当中間連結
会計期間
(B)

前中間連結
会計期間比
(B-A)

連結業務粗利益

 (信託勘定償却前連結業務粗利益)

18,447

(18,452)

20,133

(20,129)

1,685

(1,676)

 

資金利益

9,086

10,357

1,271

 

信託報酬

530

541

11

 

役務取引等利益

5,646

6,076

430

 

特定取引利益

1,782

1,448

△334

 

その他業務利益

1,401

1,709

307

 

 

うち国債等債券関係損益

770

893

122

営業費

11,202

12,355

1,153

連結業務純益(一般貸倒引当金繰入前、信託勘定償却前)

7,250

7,773

523

一般貸倒引当金繰入額(△は繰入)

連結業務純益

7,245

7,778

532

臨時損益(△は費用)

1,258

1,720

461

 

与信関係費用

△714

△721

△6

 

 

貸出金償却

△672

△572

100

 

 

個別貸倒引当金繰入額

 

 

その他の与信関係費用

△41

△148

△107

 

貸倒引当金戻入益

687

806

119

 

偶発損失引当金戻入益(与信関連)

24

44

19

 

償却債権取立益

263

276

12

 

株式等関係損益

434

229

△205

 

 

株式等売却益

618

319

△298

 

 

株式等売却損

△75

△64

11

 

 

株式等償却

△108

△26

82

 

持分法による投資損益

686

1,039

352

 

その他の臨時損益

△124

45

169

経常利益

8,504

9,498

994

特別損益

△277

△689

△412

 

うち持分変動損益

△241

△241

 

うち偶発損失引当金繰入額

△344

△344

 

うち和解金

△245

245

税金等調整前中間純利益

8,227

8,809

581

法人税、住民税及び事業税

1,658

1,849

191

法人税等調整額

463

576

112

法人税等合計

2,121

2,425

303

少数株主損益調整前中間純利益

6,105

6,383

278

少数株主利益

803

596

△206

中間純利益

5,302

5,787

485

 

 

 

 

 

 

与信関係費用総額(△は費用)  *

257

411

154

 

*与信関係費用総額(△は費用)=信託勘定与信関係費用(連結業務粗利益内)+一般貸倒引当金繰入額+与信関係費用(臨時損益内)+貸倒引当金戻入益+偶発損失引当金戻入益(与信関連)+償却債権取立益

 

 

[財政状態の分析]

以下、(2行合算)は、株式会社三菱東京UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行株式会社の単体数値の単純合算を示しております。

 

(i)貸出金(含む信託勘定)

貸出金(含む信託勘定)は、国内店の貸出金は減少したものの、海外店及び海外子会社の貸出金が引き続き

増加し、前連結会計年度末比6,331億円増加して102兆6,717億円となりました。

 

(単位:億円)

前連結
会計年度末
(A)

当中間連結
会計期間末
(B)

前連結
会計年度末比
(B-A)

貸出金残高(含む信託勘定)

 

1,020,385

1,026,717

6,331

    うち国内店
    (除くグループ銀行の持株会社宛貸出金)

 

670,206

659,480

△10,726

        うち住宅ローン

 

163,477

159,776

△3,700

    うち海外店

 

225,654

242,775

17,120

    うち国内子会社(アコム)

 

9,103

9,277

173

    うち国内子会社(三菱UFJニコス)

 

3,697

3,399

△298

    うち海外子会社(MUAH)

 

71,068

72,437

1,369

  うち海外子会社(アユタヤ銀行)

 

20,672

20,876

204

 

 

<参考> 金融再生法開示債権の状況(2行合算+信託勘定)

金融再生法に基づく開示債権比率は、前連結会計年度末比0.22ポイント低下し、1.18%となりました。

 

(単位:億円)

前連結
会計年度末
(A)

当中間連結
会計期間末
(B)

前連結
会計年度末比
(B-A)

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

 

940

888

△52

危険債権

 

8,483

6,657

△1,825

要管理債権

 

4,757

4,553

△203

開示債権合計(A)

 

14,181

12,099

△2,082

総与信合計(B)

 

1,004,767

1,019,042

14,275

開示債権比率(A)/(B)

 

1.41%

1.18%

△0.22%

 

 

(ⅱ)預金(2行合算)

預金(2行合算)は、国内個人預金が増加したものの、国内法人預金その他及び海外店預金が減少し、

前連結会計年度末比3,725億円減少して131兆7,490億円となりました。 

 

(単位:億円)

前連結
会計年度末
(A)

当中間連結
会計期間末
(B)

前連結
会計年度末比
(B-A)

預金

 

1,321,216

1,317,490

△3,725

    うち国内個人預金

 

688,672

692,863

4,190

    うち国内法人預金その他

 

457,245

451,575

△5,670

    うち海外店

 

170,052

167,077

△2,974

 

*譲渡性預金及び特別国際金融取引勘定分を除いております。

 

 

 

(ⅲ)有価証券含み損益(その他有価証券評価差額)

国内株式及び国内債券に加え、外国債券を含むその他の含み益が増加したことから、有価証券の含み損益(その他有価証券評価差額)は、前連結会計年度末比8,817億円増加して2兆7,516億円となりました。

 

(単位:億円)

前連結
会計年度末
(A)

当中間連結
会計期間末
(B)

前連結
会計年度末比
(B-A)

有価証券含み損益

 

18,699

27,516

8,817

  国内株式

 

15,596

20,907

5,310

  国内債券

 

2,228

2,466

237

  その他

 

873

4,143

3,269

 

 

[セグメント別の状況]

当第2四半期連結累計期間における報告セグメントの利益は、㈱三菱東京UFJ銀行で前年同期比659億円増加して4,054億円、三菱UFJ信託銀行㈱で前年同期比150億円増加して867億円、三菱UFJ証券ホールディングス㈱で前年同期比397億円減少して234億円、コンシューマーファイナンス子会社で前年同期比33億円減少して328億円となりました。

 

 

[国内・海外別収支]

国内・海外別収支の内訳は次のとおりであります。

当第2四半期連結累計期間の資金運用収支・信託報酬・役務取引等収支・特定取引収支・その他業務収支の合計は国内が1兆7,537億円で前年同期比1,916億円の増益、海外が7,131億円で前年同期比1,465億円の増益となり、合計では2兆133億円で前年同期比1,685億円の増益となりました。

 

 

種類

期別

国内

海外

相殺消去額(△)

合計

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

資金運用収支

前第2四半期連結累計期間

764,028

367,719

223,057

908,689

当第2四半期連結累計期間

938,932

486,768

389,903

1,035,797

 うち資金運用収益

前第2四半期連結累計期間

889,654

546,952

297,880

1,138,726

当第2四半期連結累計期間

1,054,700

730,638

461,782

1,323,557

 うち資金調達費用

前第2四半期連結累計期間

125,626

179,232

74,822

230,036

当第2四半期連結累計期間

115,768

243,869

71,878

287,759

信託報酬

前第2四半期連結累計期間

49,237

7,157

3,364

53,031

当第2四半期連結累計期間

52,033

5,286

3,175

54,145

役務取引等収支

前第2四半期連結累計期間

505,719

107,582

48,648

564,653

当第2四半期連結累計期間

506,933

151,408

50,685

607,655

 うち役務取引等
 収益

前第2四半期連結累計期間

651,062

128,965

122,495

657,532

当第2四半期連結累計期間

650,756

190,269

138,868

702,157

 うち役務取引等
 費用

前第2四半期連結累計期間

145,342

21,382

73,846

92,878

当第2四半期連結累計期間

143,823

38,860

88,182

94,502

特定取引収支

前第2四半期連結累計期間

135,288

37,727

△ 5,223

178,238

当第2四半期連結累計期間

135,136

20,340

10,656

144,820

 うち特定取引収益

前第2四半期連結累計期間

136,114

54,172

10,502

179,783

当第2四半期連結累計期間

138,410

43,174

36,764

144,820

 うち特定取引費用

前第2四半期連結累計期間

825

16,444

15,725

1,544

当第2四半期連結累計期間

3,274

22,834

26,108

その他業務収支

前第2四半期連結累計期間

107,847

46,339

14,002

140,185

当第2四半期連結累計期間

120,736

49,319

△ 922

170,978

 うちその他業務
 収益

前第2四半期連結累計期間

234,886

86,341

37,608

283,620

当第2四半期連結累計期間

177,014

104,181

39,548

241,648

 うちその他業務
 費用

前第2四半期連結累計期間

127,038

40,002

23,606

143,435

当第2四半期連結累計期間

56,278

54,861

40,470

70,669

 

(注) 1 「国内」とは、当社及び国内に本店を有する連結子会社(海外店を除く。以下、「国内連結子会社」という。)であります。
「海外」とは、国内連結子会社の海外店及び海外に本店を有する連結子会社(以下、「海外連結子会社」という。)であります。

2 「資金調達費用」は金銭の信託運用見合費用を控除して表示しております。

3 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。

 

 

[国内・海外別役務取引の状況]

国内及び海外の役務取引等収支の状況は次のとおりであります。

当第2四半期連結累計期間の国内の役務取引は、役務取引等収益が6,507億円で前年同期比3億円の減収、役務取引等費用が1,438億円で前年同期比15億円減少した結果、役務取引等収支では、前年同期比12億円増加して5,069億円となりました。海外の役務取引は、役務取引等収益が1,902億円で前年同期比613億円の増収、役務取引等費用が388億円で前年同期比174億円増加した結果、役務取引等収支では、前年同期比438億円増加して1,514億円となりました。

この結果、役務取引等収支合計では前年同期比430億円増加して6,076億円となりました。

 

 

種類

期別

国内

海外

相殺消去額(△)

合計

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

役務取引等収益

前第2四半期連結累計期間

651,062

128,965

122,495

657,532

当第2四半期連結累計期間

650,756

190,269

138,868

702,157

  うち為替業務

前第2四半期連結累計期間

75,229

4,594

1,035

78,787

当第2四半期連結累計期間

76,921

6,600

1,048

82,474

 うちその他
 商業銀行業務

前第2四半期連結累計期間

128,954

92,181

24,522

196,613

当第2四半期連結累計期間

140,899

119,292

24,747

235,444

 うち信託関連業務

前第2四半期連結累計期間

42,515

2,744

39,770

当第2四半期連結累計期間

42,622

2,669

39,952

 うち保証業務

前第2四半期連結累計期間

46,199

8,255

16,695

37,759

当第2四半期連結累計期間

49,272

11,942

17,733

43,481

 うち証券関連業務

前第2四半期連結累計期間

113,667

13,719

5,866

121,520

当第2四半期連結累計期間

90,976

19,340

7,876

102,440

役務取引等費用

前第2四半期連結累計期間

145,342

21,382

73,846

92,878

当第2四半期連結累計期間

143,823

38,860

88,182

94,502

 うち為替業務

前第2四半期連結累計期間

17,063

1,254

216

18,101

当第2四半期連結累計期間

17,233

3,745

238

20,740

 

(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社(海外店を除く)であります。「海外」とは、国内連結子会社の海外店及び海外連結子会社であります。

2 「その他商業銀行業務」には、預金・貸出業務、代理業務、保護預り・貸金庫業務等を含んでおります。

3 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。

 

 

[国内・海外別特定取引の状況]

国内及び海外の特定取引収支の状況は次のとおりであります。

当第2四半期連結累計期間の国内の特定取引は、特定取引収益が1,384億円で前年同期比22億円の増収、特定取引費用が32億円で前年同期比24億円増加した結果、特定取引収支では、前年同期比1億円減少して1,351億円となりました。海外の特定取引は、特定取引収益が431億円で前年同期比109億円の減収、特定取引費用が228億円で前年同期比63億円増加した結果、特定取引収支では、前年同期比173億円減少して203億円となりました。

この結果、特定取引収支合計では前年同期比334億円減少して1,448億円となりました。

 

 

種類

期別

国内

海外

相殺消去額(△)

合計

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

特定取引収益

前第2四半期連結累計期間

136,114

54,172

10,502

179,783

当第2四半期連結累計期間

138,410

43,174

36,764

144,820

 うち商品有価
 証券収益

前第2四半期連結累計期間

88,223

3,948

14,660

77,511

当第2四半期連結累計期間

70,636

28,409

1,163

97,882

 うち特定取引
 有価証券収益

前第2四半期連結累計期間

当第2四半期連結累計期間

2,725

△ 177

46

2,501

 うち特定金融
 派生商品収益

前第2四半期連結累計期間

46,198

49,990

△ 4,218

100,407

当第2四半期連結累計期間

61,992

14,941

35,525

41,408

 うちその他の
 特定取引収益

前第2四半期連結累計期間

1,692

232

59

1,865

当第2四半期連結累計期間

3,057

28

3,028

特定取引費用

前第2四半期連結累計期間

825

16,444

15,725

1,544

当第2四半期連結累計期間

3,274

22,834

26,108

 うち商品有価
 証券費用

前第2四半期連結累計期間

144

15,381

15,526

当第2四半期連結累計期間

628

140

769

 うち特定取引
 有価証券費用

前第2四半期連結累計期間

541

1,003

1,544

当第2四半期連結累計期間

46

46

 うち特定金融
 派生商品費用

前第2四半期連結累計期間

139

139

当第2四半期連結累計期間

2,645

22,618

25,264

 うちその他の
 特定取引費用

前第2四半期連結累計期間

59

59

当第2四半期連結累計期間

28

28

 

(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社(海外店を除く)であります。「海外」とは、国内連結子会社の海外店及び海外連結子会社であります。

2 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。

 

 

[国内・海外別預金残高の状況]
○ 預金の種類別残高(末残)

 

種類

期別

国内

海外

相殺消去額(△)

合計

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

預金合計

前第2四半期連結会計期間

111,756,195

25,970,064

1,597,945

136,128,314

当第2四半期連結会計期間

115,057,206

31,070,357

1,991,696

144,135,867

 うち流動性預金

前第2四半期連結会計期間

67,050,607

11,582,644

649,811

77,983,441

当第2四半期連結会計期間

70,942,892

14,607,889

929,022

84,621,759

 うち定期性預金

前第2四半期連結会計期間

38,993,399

14,178,639

862,050

52,309,988

当第2四半期連結会計期間

37,748,237

16,227,515

1,025,689

52,950,063

 うちその他

前第2四半期連結会計期間

5,712,189

208,779

86,083

5,834,885

当第2四半期連結会計期間

6,366,077

234,951

36,984

6,564,044

譲渡性預金

前第2四半期連結会計期間

5,475,258

9,547,235

229,100

14,793,394

当第2四半期連結会計期間

6,013,818

11,077,691

107,700

16,983,809

総合計

前第2四半期連結会計期間

117,231,454

35,517,299

1,827,045

150,921,708

当第2四半期連結会計期間

121,071,024

42,148,048

2,099,396

161,119,677

 

(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社(海外店を除く)であります。「海外」とは、国内連結子会社の海外店及び海外連結子会社であります。

2 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金

3 定期性預金=定期預金+定期積金

4 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。

 

 

[国内・海外別貸出金残高の状況]
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

 

業種別

前第2四半期連結会計期間

当第2四半期連結会計期間

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

国内(除く特別国際金融取引勘定分)

66,551,488

100.00

66,706,501

100.00

  製造業

9,527,673

14.32

10,215,710

15.31

  建設業

872,842

1.31

870,842

1.31

  卸売業、小売業

6,577,111

9.88

6,468,874

9.70

  金融業、保険業

4,760,387

7.15

5,446,224

8.16

  不動産業、物品賃貸業

10,419,432

15.66

10,276,431

15.41

  各種サービス業

2,862,093

4.30

2,630,648

3.94

  その他

31,531,948

47.38

30,797,769

46.17

海外及び特別国際金融取引勘定分

28,693,761

100.00

35,864,586

100.00

  政府等

560,129

1.95

774,336

2.16

  金融機関

6,020,216

20.98

7,706,628

21.49

  その他

22,113,416

77.07

27,383,622

76.35

合計

95,245,250

102,571,087

 

(注) 「国内」とは、当社及び国内連結子会社(海外店を除く)であります。
「海外」とは、国内連結子会社の海外店及び海外連結子会社であります。

 

 

(参考)

自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第20号)に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。

当社は、国際統一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては先進的内部格付手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては先進的計測手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。

 

連結自己資本比率(国際統一基準)

                                                              (単位:億円、%)

 

 

平成26年9月30日

1.連結総自己資本比率(4/7)

15.39

2.連結Tier1比率(5/7)

12.21

3.連結普通株式等Tier1比率(6/7)

10.97

4.連結における総自己資本の額

160,391

5.連結におけるTier1資本の額

127,261

6.連結における普通株式等Tier1資本の額

114,358

7.リスク・アセットの額

1,041,601

8.連結総所要自己資本額

83,328

 

 

(注)  当社のモルガン・スタンレーに対する出資の大半(平成26年9月末基準:11,879億円)は、ダブルギアリングによる自己資本控除額を算出する際の対象資産から除外しています。この取り扱いは、金融庁長官の承認を受けたものであり、平成25年3月31日から平成35年3月30日の期間(ただし、平成31年3月31日以降は対象金額が毎年20%ずつ逓減)に限る取り扱いです。

 

 

(2) キャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、特定取引負債の増加などにより、前第2四半期連結累計期間比1兆1,781億円支出が減少して、7,187億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入が増加したことなどにより、前第2四半期連結累計期間比1兆5,674億円収入が増加して、4兆789億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出が増加したことなどにより、前第2四半期連結累計期間比1,499億円支出が増加して、7,661億円の支出となりました。

現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比2兆5,778億円増加して9兆657億円となりました。

 

 

(3) 事業部門別収益

当中間連結会計期間の内部管理上の区分けを基準とした事業部門別収益状況は、次のとおりであります。

 

[各事業部門の主な担当業務]

リテール連結事業本部

国内の個人に対する金融サービスの提供

法人連結事業本部

国内の企業に対する金融サービスの提供

国際連結事業本部

海外の企業に対する金融サービスの提供

受託財産連結事業本部

企業年金、公的年金、公的資金、投資信託等の各種資金に関する資産運用・管理サービスの提供

アユタヤ銀行

タイの商業銀行

市場連結事業本部

為替・資金・証券の対顧客・対市場取引及び流動性管理・資金繰り管理

MUAH

MUFG Americas Holdings Corporation(その銀行子会社であるMUFG Union Bank, N.A.を含む)

 

 

 

リテール
連結事業
本部

法人
連結事業
本部

国際
連結事業
本部

 

受託財産
連結事業
本部

アユタヤ
銀行

市場
連結事業
本部


その他部門


合計

うち
MUAH

(億円)

(億円)

(億円)

(億円)

(億円)

(億円)

(億円)

(億円)

(億円)

業務粗利益

6,367

4,626

4,885

1,849

817

989

3,199

2

20,884

経費等

4,786

2,205

2,920

1,234

490

515

922

1,176

13,013

営業純益(注)

1,581

2,421

1,964

615

327

473

2,276

△1,173

7,870

 

(注)  連結業務純益の内部取引消去等連結調整前の計数(子会社からの配当収入のみ消去)です。

社内管理のために算出した損益であり、財務会計上の損益とは一致しません。

アユタヤ銀行の計数は、タイの会計基準に基づいて算出しております。

 

(4) 対処すべき課題

平成26年度は、「中期経営計画を総仕上げし、次期中期経営計画での更なる飛躍・進化に繋げていく年」と位置付け、持続的な成長の実現と日本経済再生への一層の貢献を目指し、以下の重点課題に取り組んでまいります。

 

(成長戦略の推進)

リテール連結事業本部では、お客さまのライフステージに合わせて、資産運用、相続、不動産、借入れなどの様々なニーズにお応えする商品・サービスを提供してまいります。

法人連結事業本部では、グループ会社間の協働により、CIB(Corporate & Investment Banking)*1戦略、年金・不動産・証券代行などの信託関連業務戦略を強力に推進し、お客さまにとってのベストソリューションを提供してまいります。

国際連結事業本部では、グループ会社間や地域間の協働強化、モルガン・スタンレーとの提携を通じたCIB戦略の推進などにより、ビジネスの拡大とプレゼンスの向上を目指します。また、アジアではアユタヤ銀行・ヴィエティンバンクとの協働、米州では平成26年7月に実施した三菱東京UFJ銀行の米州事業統合による効果実現に向けた取組みも進めてまいります。

受託財産連結事業本部では、グループ会社間の協働や商品開発の強化、海外での出資・提携戦略などを通じ、受託残高の増強を図るとともに、グローバルな運用・資産管理機関としてのプレゼンス向上にも努めます。

市場連結事業本部では、セールス・アンド・トレーディング業務*2におけるグループ会社間や地域間の協働強化を通じて、お客さまのニーズに総合的かつグローバルに対応できる体制を整備してまいります。

本邦随一のグループ力を結集し、グループ会社間、リテール・法人連結事業本部間、内外地域間の3つの協働強化を通じて、引き続き収益力の強化を図ってまいります。

 

*1  預金・貸出などの通常の法人向け銀行業務とM&Aアドバイスなどの投資銀行業務を一体的にとらえた、企業価値向上提案業務の総称

*2  株式・債券・デリバティブなどの金融商品をお客さまへ提供するセールス業務と、市場リスクを銀行間取引や取引所で売買するトレーディング業務の総称

 

(経営管理・経営基盤の強化)

成長戦略と表裏一体をなす経営管理・経営基盤の強化についても、しっかりと取り組んでまいります。

経営管理の強化では、海外事業の拡大にあわせ、海外の地域ガバナンス態勢の強化を更に進めてまいります。

また、国際的な金融規制強化が進むなか、バーゼルⅢ規制を中心としたプルデンシャル規制、店頭デリバティブ改革を中心とした証券・市場規制、ガバナンスや情報開示等の一般ガバナンス規制に加え、米国プルデンシャル規制などの各国独自の規制についても、国際当局・主要国当局の動向を的確に把握し、適切に対応してまいります。

経営基盤の強化については、グループベースの共同化・効率化の推進による更なる生産性の向上と事務品質の向上、システム・ITインフラの高度化を進めてまいります。

 

(CSR経営の推進・ブランドの強化)

MUFGならではのサービスの提供によりお客さま満足度の向上を図るとともに、CSR(企業の社会的責任)を重視した経営を実践してまいります。

当社グループのCSR活動は、「地球環境問題への対応」、「次世代社会の担い手育成」の2つを重点領域と定めています。「地球環境問題への対応」では、グループ各社の持つ金融機能を活かし、環境負荷低減に資する商品・サービスの提供に努めてまいります。「次世代社会の担い手育成」では、地域・社会の一員として、従業員参加型の社会貢献活動を中心に取り組んでまいります。

東日本大震災への対応につきましては、本業と社会貢献活動の両面から、引き続き被災地の復興支援につながる取り組みに力を入れてまいります。当社グループは、米国政府と米国の非営利公益法人・米日カウンシルが主導する日米交流事業(TOMODACHI Initiative)に参画し、被災地と米国の生徒・教職員が相互に交流する「TOMODACHI・MUFG国際交流プログラム」を実施しています。また、三菱東京UFJ銀行では、公益社団法人日本ユネスコ協会連盟と共同で「MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金」を創設し、中長期的な復興支援に取り組んでいます。

当社グループは、経営ビジョンのもと、役職員一丸となり、「信頼・信用」、「プロフェッショナリズムとチームワーク」、「成長と挑戦」を大切にし実践していくことで、広く社会の皆さまから共感・支持をいただけるMUFGブランドの維持・向上に努めてまいります。

 

当社グループは、以上の取組みを通じて、引き続き株主価値の増大を図ってまいります。

 

 

(5) 主要な設備

①新設、休止、大規模改修、除却、売却等により、当第2四半期連結累計期間に著しい変動があった設備は、次のとおりであります。

 

(㈱三菱東京UFJ銀行)

(平成26年9月30日現在)

 

会社名

店舗名
その他

所在地

設備の
内容

土地

建物

その他の有
形固定資産

合計

面積
(㎡)

帳簿価額(百万円)

海外連結
子会社

BTMU Capital Corporation

営業用賃貸資産
(コンテナ)の購入

10,470

10,470

営業用賃貸資産(機関車・貨車)の売却

34,780

34,780

 

(注)子会社を含めた連結計数を記載しております。

 

②当第2四半期連結累計期間に新たに確定した設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。

 

(㈱三菱東京UFJ銀行)

(平成26年9月30日現在)

 

会社名

店舗名
その他

所在地

区分

設備の
内容

前年度末帳簿価額
(百万円)

売却予定年月

海外連結
子会社

BTMU Capital Corporation

売却

営業用賃貸資産
(コンテナ、航空機エンジン等)

240,805

平成26年11月

 

(注)子会社を含めた連結計数を記載しております。