第2 【事業の状況】

 

1 【業績等の概要】

 

(当連結会計年度の業績)

当連結会計年度の業績につきましては、以下のとおりとなりました。
 資産の部につきましては、当連結会計年度中6兆3,109億円増加して、当連結会計年度末残高は229兆1,083億円と
なりました。主な内訳は、貸出金95兆1,212億円、現金預け金49兆1,050億円、有価証券43兆2,871億円となっております。負債の部につきましては、当連結会計年度中7兆21億円増加して、当連結会計年度末残高は216兆6,812億円となりました。主な内訳は、預金・譲渡性預金161兆3,501億円となっております。

損益につきましては、経常収益は前連結会計年度比2,035億円増加して4兆2,373億円となり、経常費用は前連結会計年度比2,952億円増加して3兆2,453億円となりました。以上の結果、経常利益は前連結会計年度比916億円減少して9,920億円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度比40億円増加して6,899億円となりました。

なお、報告セグメントの業績は次のとおりであります。

1 リテール部門

営業純益は前連結会計年度比410億円減少して551億円となりました。

2 法人部門

営業純益は前連結会計年度比318億円減少して3,262億円となりました。

3 国際部門

営業純益は前連結会計年度比104億円増加して4,608億円となりました。

4 市場部門

  営業純益は前連結会計年度比792億円減少して2,600億円となりました。

5 その他部門

営業純益は前連結会計年度比231億円減少して△879億円となりました。

 

なお、当連結会計年度より、部門間の収益・経費の配賦方法の変更等、行内の業績管理手法の変更に伴い、事業セグメントの利益の算定方法を変更しております。

変更後の算定方法に基づき作成した前連結会計年度のセグメント情報については、「第5 経理の状況」中、1「(1) 連結財務諸表」の「セグメント情報」に記載しております。

 

(キャッシュ・フローの状況)

キャッシュ・フローにつきましては、営業活動においては、前連結会計年度比5兆4,177億円収入が増加して、6兆8,000億円の収入となる一方、投資活動においては、前連結会計年度比3兆9,319億円収入が増加して6兆5,128億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度比6,381億円支出が増加して、7,210億円の支出となりました。

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比12兆5,730億円増加して20兆862億円となりました。

 

国際統一基準による連結総自己資本比率は15.28%となりました。

 

 

(1) 国内・海外別収支

国内・海外別収支の内訳は次のとおりであります。

当連結会計年度の資金運用収支・役務取引等収支・特定取引収支・その他業務収支の合計は2兆7,574億円で前年度比1,622億円の減益となりました。国内・海外の別では国内が1兆4,865億円で前年度比1,648億円の減益、海外が1兆4,602億円で前年度比105億円の減益となりました。

 

種類

期別

国内

海外

相殺消去額

合計

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

資金運用収支

前連結会計年度

910,195

946,836

△68,872

1,788,159

当連結会計年度

822,851

934,299

△44,275

1,712,876

 うち資金運用収益

前連結会計年度

1,070,837

1,403,999

△151,063

2,323,774

当連結会計年度

1,047,358

1,506,177

△118,245

2,435,290

 うち資金調達費用

前連結会計年度

160,642

457,163

△82,190

535,614

当連結会計年度

224,506

571,878

△73,970

722,414

役務取引等収支

前連結会計年度

463,319

386,858

△132,382

717,796

当連結会計年度

459,889

408,553

△138,633

729,808

 うち役務取引等収益

前連結会計年度

610,744

443,235

△176,934

877,046

当連結会計年度

607,006

472,495

△186,794

892,707

 うち役務取引等費用

前連結会計年度

147,425

56,376

△44,551

159,249

当連結会計年度

147,117

63,941

△48,160

162,899

特定取引収支

前連結会計年度

104,868

30,142

618

135,629

当連結会計年度

60,352

49,769

△3,370

106,750

 うち特定取引収益

前連結会計年度

104,868

47,688

△16,927

135,629

当連結会計年度

60,352

88,921

△39,688

109,585

 うち特定取引費用

前連結会計年度

17,545

△17,545

当連結会計年度

39,151

△36,317

2,834

その他業務収支

前連結会計年度

173,014

106,940

△1,867

278,088

当連結会計年度

143,491

67,631

△3,116

208,006

 うちその他業務収益

前連結会計年度

304,794

332,815

△209,930

427,679

当連結会計年度

358,982

234,867

△106,018

487,831

 うちその他業務費用

前連結会計年度

131,780

225,874

△208,063

149,591

当連結会計年度

215,491

167,235

△102,901

279,825

 

(注) 1 「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内に本店を有する連結子会社(以下、「国内連結子会社」という。)であります。「海外」とは、当行の海外店及び海外に本店を有する連結子会社(以下、「海外連結子会社」という。)であります。

2 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用を控除して表示しております。

3 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。

 

 

(2) 国内・海外別資金運用/調達の状況

① 国内

国内における資金運用/調達の状況は次のとおりであります。

当連結会計年度の資金運用勘定平均残高は前年度比7兆1,372億円減少して128兆4,109億円となりました。利回りは0.02%上昇して0.81%となり、受取利息合計は1兆473億円で前年度比234億円の減少となりました。資金調達勘定平均残高は前年度比2兆8,532億円増加して133兆7,728億円となりました。利回りは0.04%上昇して0.16%となり、支払利息合計は2,245億円で前年度比638億円の増加となりました。

 

種類

期別

平均残高

利息

利回り

金額(百万円)

金額(百万円)

(%)

資金運用勘定

前連結会計年度

135,548,172

1,070,837

0.79

当連結会計年度

128,410,971

1,047,358

0.81

 うち貸出金

前連結会計年度

61,414,418

574,593

0.93

当連結会計年度

57,980,232

546,082

0.94

 うち有価証券

前連結会計年度

43,748,161

422,697

0.96

当連結会計年度

40,095,634

426,573

1.06

 うちコールローン及び買入手形

前連結会計年度

19,405

26

0.13

当連結会計年度

14,930

7

0.05

 うち買現先勘定

前連結会計年度

25,492

14

0.05

当連結会計年度

5,816

0

0.00

 うち債券貸借取引支払保証金

前連結会計年度

146,377

68

0.04

当連結会計年度

1,617,912

163

0.01

 うち預け金

前連結会計年度

26,008,411

25,667

0.09

当連結会計年度

24,751,570

24,442

0.09

資金調達勘定

前連結会計年度

130,919,534

160,642

0.12

当連結会計年度

133,772,833

224,506

0.16

 うち預金

前連結会計年度

106,846,000

45,457

0.04

当連結会計年度

115,118,842

32,350

0.02

 うち譲渡性預金

前連結会計年度

2,802,956

2,105

0.07

当連結会計年度

1,288,282

505

0.03

 うちコールマネー及び売渡手形

前連結会計年度

2,434,174

2,492

0.10

当連結会計年度

71,989

509

0.70

 うち売現先勘定

前連結会計年度

9,061,032

33,972

0.37

当連結会計年度

8,144,306

56,457

0.69

 うち債券貸借取引受入担保金

前連結会計年度

1,265,595

1,007

0.07

当連結会計年度

3,959,772

395

0.00

 うちコマーシャル・ペーパー

前連結会計年度

当連結会計年度

 うち借用金

前連結会計年度

12,477,032

89,308

0.71

当連結会計年度

12,868,319

103,180

0.80

 

(注) 1 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の子会社については、月末毎の残高等に基づく平均残高を利用しております。

2 「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。

3 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高及び利息を、それぞれ控除して表示しております。

 

 

② 海外

海外における資金運用/調達の状況は次のとおりであります。

当連結会計年度の資金運用勘定平均残高は前年度比2兆4,251億円増加して63兆7,206億円となりました。利回りは0.07%上昇して2.36%となり、受取利息合計は1兆5,061億円で前年度比1,021億円の増加となりました。資金調達勘定平均残高は前年度比5兆3,050億円増加して63兆9,482億円となりました。利回りは0.11%上昇して0.89%となり、支払利息合計は5,718億円で前年度比1,147億円の増加となりました。

 

種類

期別

平均残高

利息

利回り

金額(百万円)

金額(百万円)

(%)

資金運用勘定

前連結会計年度

61,295,489

1,403,999

2.29

当連結会計年度

63,720,600

1,506,177

2.36

 うち貸出金

前連結会計年度

40,294,082

1,030,421

2.55

当連結会計年度

42,524,268

1,102,616

2.59

 うち有価証券

前連結会計年度

6,357,353

140,497

2.21

当連結会計年度

6,534,400

143,586

2.19

 うちコールローン及び買入手形

前連結会計年度

713,004

9,729

1.36

当連結会計年度

697,485

10,493

1.50

 うち買現先勘定

前連結会計年度

731,009

27,337

3.73

当連結会計年度

1,704,419

38,810

2.27

 うち債券貸借取引支払保証金

前連結会計年度

当連結会計年度

251,814

1,679

0.66

 うち預け金

前連結会計年度

9,322,139

55,394

0.59

当連結会計年度

7,549,480

57,417

0.76

資金調達勘定

前連結会計年度

58,643,164

457,163

0.77

当連結会計年度

63,948,228

571,878

0.89

 うち預金

前連結会計年度

35,247,692

224,580

0.63

当連結会計年度

37,075,114

244,050

0.65

 うち譲渡性預金

前連結会計年度

5,989,385

34,678

0.57

当連結会計年度

4,680,877

48,794

1.04

 うちコールマネー及び売渡手形

前連結会計年度

364,943

3,440

0.94

当連結会計年度

342,837

3,288

0.95

 うち売現先勘定

前連結会計年度

599,862

7,331

1.22

当連結会計年度

2,245,410

17,870

0.79

 うち債券貸借取引受入担保金

前連結会計年度

当連結会計年度

22,220

 うちコマーシャル・ペーパー

前連結会計年度

1,394,809

4,121

0.29

当連結会計年度

1,395,771

11,144

0.79

 うち借用金

前連結会計年度

2,340,516

26,698

1.14

当連結会計年度

2,325,026

28,078

1.20

 

(注) 1 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の子会社については、月末毎の残高等に基づく平均残高を利用しております。

2 「海外」とは、当行の海外店及び海外連結子会社であります。

3 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高及び利息を、それぞれ控除して表示しております。

 

 

③ 合計

 

種類

期別

平均残高(百万円)

利息(百万円)

利回り(%)

小計

相殺消去額

合計

小計

相殺消去額

合計

資金運用勘定

前連結会計年度

196,843,662

△8,140,300

188,703,361

2,474,837

△151,063

2,323,774

1.23

当連結会計年度

192,131,572

△7,868,680

184,262,892

2,553,536

△118,245

2,435,290

1.32

 うち貸出金

前連結会計年度

101,708,500

△3,098,538

98,609,961

1,605,297

△70,936

1,534,360

1.55

当連結会計年度

100,504,501

△2,885,141

97,619,359

1,648,698

△64,375

1,584,323

1.62

 うち有価証券

前連結会計年度

50,105,514

△2,855,793

47,249,720

563,195

△69,130

494,065

1.04

当連結会計年度

46,630,034

△2,943,662

43,686,372

570,160

△41,053

529,106

1.21

 うちコールローン
 及び買入手形

前連結会計年度

732,410

△215,750

516,660

9,756

△202

9,553

1.84

当連結会計年度

712,416

△144,651

567,764

10,501

△169

10,332

1.81

 うち買現先勘定

前連結会計年度

756,502

756,502

27,351

27,351

3.61

当連結会計年度

1,710,236

△3,173

1,707,062

38,810

10

38,821

2.27

 うち債券貸借取引
 支払保証金

前連結会計年度

146,377

146,377

68

68

0.04

当連結会計年度

1,869,726

1,869,726

1,842

1,842

0.09

 うち預け金

前連結会計年度

35,330,550

△1,640,757

33,689,792

81,061

△9,285

71,776

0.21

当連結会計年度

32,301,051

△1,579,195

30,721,855

81,860

△9,980

71,879

0.23

資金調達勘定

前連結会計年度

189,562,698

△5,314,941

184,247,757

617,805

△82,190

535,614

0.29

当連結会計年度

197,721,062

△4,950,192

192,770,869

796,384

△73,970

722,414

0.37

 うち預金

前連結会計年度

142,093,692

△1,198,069

140,895,623

270,038

△4,523

265,514

0.18

当連結会計年度

152,193,957

△1,262,875

150,931,081

276,401

△5,284

271,116

0.17

 うち譲渡性預金

前連結会計年度

8,792,341

8,792,341

36,783

36,783

0.41

当連結会計年度

5,969,160

5,969,160

49,300

△0

49,299

0.82

 うちコールマネー
 及び売渡手形

前連結会計年度

2,799,117

△78,027

2,721,090

5,932

△219

5,713

0.20

当連結会計年度

414,826

△81,751

333,074

3,797

△794

3,002

0.90

 うち売現先勘定

前連結会計年度

9,660,894

9,660,894

41,303

41,303

0.42

当連結会計年度

10,389,716

△3,173

10,386,542

74,328

10

74,338

0.71

 うち債券貸借取引
 受入担保金

前連結会計年度

1,265,595

1,265,595

1,007

1,007

0.07

当連結会計年度

3,981,993

3,981,993

395

395

0.00

 うちコマーシャル
 ・ペーパー

前連結会計年度

1,394,809

1,394,809

4,121

4,121

0.29

当連結会計年度

1,395,771

1,395,771

11,144

11,144

0.79

 うち借用金

前連結会計年度

14,817,549

△3,367,546

11,450,003

116,007

△71,843

44,163

0.38

当連結会計年度

15,193,346

△2,769,447

12,423,898

131,259

△60,447

70,811

0.56

 

(注) 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。

 

 

(3) 国内・海外別役務取引の状況

国内及び海外の役務取引等収支の状況は次のとおりであります。

当連結会計年度の国内の役務取引は、役務取引等収益が6,070億円で前年度比37億円減収、役務取引等費用が1,471億円で前年度比3億円減少した結果、役務取引等収支では前年度比34億円減少して4,598億円となりました。海外の役務取引は、役務取引等収益が4,724億円で前年度比292億円増収、役務取引等費用が639億円で前年度比75億円増加した結果、役務取引等収支では前年度比216億円増加して4,085億円となりました。

この結果、役務取引等収支合計では、前年度比120億円増加して7,298億円となりました。

 

種類

期別

国内

海外

相殺消去額

合計

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

役務取引等収益

前連結会計年度

610,744

443,235

△176,934

877,046

当連結会計年度

607,006

472,495

△186,794

892,707

 うち為替業務

前連結会計年度

152,255

14,079

△324

166,010

当連結会計年度

150,366

13,159

△330

163,194

 うちその他
 商業銀行業務

前連結会計年度

256,019

277,583

△3,165

530,438

当連結会計年度

261,380

268,714

△3,861

526,233

 うち保証業務

前連結会計年度

50,782

25,333

△16,798

59,316

当連結会計年度

48,489

32,461

△16,545

64,405

 うち証券関連業務

前連結会計年度

54,391

9,969

△41

64,319

当連結会計年度

45,740

25,070

△64

70,745

役務取引等費用

前連結会計年度

147,425

56,376

△44,551

159,249

当連結会計年度

147,117

63,941

△48,160

162,899

 うち為替業務

前連結会計年度

34,726

7,024

△313

41,438

当連結会計年度

33,146

7,954

△328

40,772

 

(注) 1 「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。「海外」とは、当行の海外店及び海外連結子会社であります。

2 「その他商業銀行業務」には、預金・貸出業務、代理業務、保護預り・貸金庫業務、信託関連業務等を含んでおります。

3 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。

 

 

(4) 国内・海外別特定取引の状況

① 特定取引収益・費用の内訳

国内及び海外の特定取引収支の状況は次のとおりであります。

当連結会計年度の国内の特定取引収益は603億円で前年度比445億円減収した結果、特定取引収支では前年度比445億円減少して603億円となりました。海外の特定取引収益は889億円で前年度比412億円増収、特定取引費用は391億円で前年度比216億円増加した結果、特定取引収支では前年度比196億円増加して497億円となりました。

この結果、特定取引収支合計では前年度比288億円減少して1,067億円となりました。

 

種類

期別

国内

海外

相殺消去額

合計

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

特定取引収益

前連結会計年度

104,868

47,688

△16,927

135,629

当連結会計年度

60,352

88,921

△39,688

109,585

 うち商品有価証券収益

前連結会計年度

4,247

3,983

△41

8,189

当連結会計年度

2,879

18,351

△20,069

1,161

 うち特定取引有価証券
 収益

前連結会計年度

4,914

△431

△138

4,344

当連結会計年度

1,427

△877

△549

 うち特定金融派生商品
 収益

前連結会計年度

93,235

44,135

△16,747

120,623

当連結会計年度

55,719

71,447

△19,068

108,097

 うちその他の特定取引
 収益

前連結会計年度

2,470

0

2,471

当連結会計年度

326

0

326

特定取引費用

前連結会計年度

17,545

△17,545

当連結会計年度

39,151

△36,317

2,834

 うち商品有価証券費用

前連結会計年度

41

△41

当連結会計年度

20,069

△20,069

 うち特定取引有価証券
 費用

前連結会計年度

138

△138

当連結会計年度

3,384

△549

2,834

 うち特定金融派生商品
 費用

前連結会計年度

17,366

△17,366

当連結会計年度

15,698

△15,698

 うちその他の特定取引
 費用

前連結会計年度

当連結会計年度

 

(注) 1 「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。「海外」とは、当行の海外店及び海外連結子会社であります。

2 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。

 

 

② 特定取引資産・負債の内訳(末残)

国内及び海外の特定取引の状況は次のとおりであります。

当連結会計年度末の国内の特定取引資産は前年度比2,691億円減少して4兆1,377億円、特定取引負債は前年度比6,369億円減少して2兆6,382億円となりました。海外の特定取引資産は前年度比3,857億円増加して2兆6,153億円、特定取引負債は前年度比2,705億円減少して1兆6,964億円となりました。

 

種類

期別

国内

海外

相殺消去額

合計

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

特定取引資産

前連結会計年度

4,406,916

2,229,546

△24,904

6,611,558

当連結会計年度

4,137,766

2,615,340

△55,520

6,697,587

 うち商品有価証券

前連結会計年度

41,704

87,740

129,444

当連結会計年度

23,897

1,008,032

1,031,929

 うち商品有価証券
 派生商品

前連結会計年度

18

26,755

26,774

当連結会計年度

60

19,774

19,835

 うち特定取引有価証券

前連結会計年度

6,364

6,364

当連結会計年度

 うち特定取引有価証券
 派生商品

前連結会計年度

18

18

当連結会計年度

2,919

2,919

 うち特定金融派生商品

前連結会計年度

3,205,707

2,100,055

△24,904

5,280,859

当連結会計年度

2,472,197

1,587,121

△55,520

4,003,798

 うちその他の特定取引
 資産

前連結会計年度

1,159,466

8,630

1,168,097

当連結会計年度

1,638,691

412

1,639,104

特定取引負債

前連結会計年度

3,275,267

1,967,007

△34,452

5,207,822

当連結会計年度

2,638,293

1,696,425

△58,660

4,276,059

 うち売付商品債券

前連結会計年度

2,848

2,848

当連結会計年度

267,968

267,968

 うち商品有価証券
 派生商品

前連結会計年度

82

82

当連結会計年度

23

19,092

19,115

 うち特定取引売付債券

前連結会計年度

3,901

3,901

当連結会計年度

 うち特定取引有価証券
 派生商品

前連結会計年度

136

110

247

当連結会計年度

1,496

1,496

 うち特定金融派生商品

前連結会計年度

3,275,047

1,959,417

△34,452

5,200,013

当連結会計年度

2,636,774

1,405,484

△58,660

3,983,597

 うちその他の特定取引
 負債

前連結会計年度

728

728

当連結会計年度

3,880

3,880

 

(注) 1 「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。「海外」とは、当行の海外店及び海外連結子会社であります。

2 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。

 

 

(5) 国内・海外別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高(末残)

 

種類

期別

国内

海外

相殺消去額

合計

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

預金合計

前連結会計年度

112,182,553

36,852,218

△1,250,425

147,784,345

当連結会計年度

119,885,688

36,558,280

△1,733,839

154,710,129

 うち流動性預金

前連結会計年度

78,507,388

20,482,713

△590,762

98,399,339

当連結会計年度

86,949,425

21,264,170

△614,198

107,599,397

 うち定期性預金

前連結会計年度

27,497,892

16,208,342

△647,309

43,058,925

当連結会計年度

26,464,217

15,240,390

△659,508

41,045,098

 うちその他

前連結会計年度

6,177,271

161,162

△12,353

6,326,080

当連結会計年度

6,472,045

53,719

△460,132

6,065,633

譲渡性預金

前連結会計年度

1,561,028

5,469,326

7,030,355

当連結会計年度

1,345,435

5,294,625

6,640,060

総合計

前連結会計年度

113,743,581

42,321,545

△1,250,425

154,814,701

当連結会計年度

121,231,123

41,852,906

△1,733,839

161,350,190

 

(注) 1 「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。「海外」とは、当行の海外店及び海外連結子会社であります。

2 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。

3 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金

4 定期性預金=定期預金+定期積金

 

 

(6) 国内・海外別貸出金残高の状況

① 業種別貸出状況(末残・構成比)

 

業種別

前連結会計年度

当連結会計年度

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

国内(除く特別国際金融取引勘定分)

60,941,476

100.00

54,637,005

100.00

 製造業

8,773,553

14.40

8,554,143

15.66

 建設業

716,043

1.18

671,563

1.23

 卸売業、小売業

5,535,199

9.08

5,560,677

10.18

 金融業、保険業

6,059,939

9.94

5,958,706

10.90

 不動産業、物品賃貸業

8,060,369

13.23

8,300,239

15.19

 各種サービス業

2,373,504

3.89

2,430,885

4.45

 その他

29,422,866

48.28

23,160,789

42.39

海外及び特別国際金融取引勘定分

40,066,204

100.00

40,484,260

100.00

 政府等

971,750

2.43

864,555

2.13

 金融機関

8,558,125

21.36

9,184,391

22.69

 その他

30,536,328

76.21

30,435,313

75.18

合計

101,007,681

95,121,265

 

(注)  「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。「海外」とは、当行の海外店及び海外連結子会社であります。

 

② 特定海外債権等残高

 

期別

国別

金額(百万円)

前連結会計年度

エジプト

2,888

パキスタン

112

エクアドル

2

合計

3,003

(資産の総額に対する割合)

(0.00%)

当連結会計年度

エジプト

3,423

モンゴル

269

アルゼンチン

102

エクアドル

1

合計

3,797

(資産の総額に対する割合)

(0.00%)

 

(注) 特定海外債権等は、当行の特定海外債権引当勘定の引当対象とされる債権、並びに当該引当勘定の引当対象国に対する海外子会社の債権のうち、当該引当勘定の引当対象に準ずる債権であります。

 

 

(7) 国内・海外別有価証券の状況

○ 有価証券残高(末残)

 

種類

期別

国内

海外

相殺消去額

合計

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

金額(百万円)

国債

前連結会計年度

21,985,996

21,985,996

当連結会計年度

21,043,353

21,043,353

地方債

前連結会計年度

409,516

409,516

当連結会計年度

1,009,787

1,009,787

社債

前連結会計年度

2,061,486

2,061,486

当連結会計年度

2,441,041

2,441,041

株式

前連結会計年度

4,315,812

△78,553

4,237,258

当連結会計年度

4,557,701

△83,733

4,473,967

その他の証券

前連結会計年度

17,564,065

6,699,350

△2,723,504

21,539,911

当連結会計年度

11,145,239

6,228,276

△3,054,482

14,319,033

合計

前連結会計年度

46,336,876

6,699,350

△2,802,058

50,234,169

当連結会計年度

40,197,123

6,228,276

△3,138,216

43,287,183

 

(注) 1 「国内」とは、当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。「海外」とは、当行の海外店及び海外連結子会社であります。

2 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。

3 「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。

 

 

(自己資本比率の状況)

 

(参考)

自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。

なお、当行は、国際統一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては先進的内部格付手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては先進的計測手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。

 

連結自己資本比率(国際統一基準)

 

(単位:億円、%)

 

平成29年3月31日

1. 連結総自己資本比率(4/7)

15.28

2. 連結Tier1比率(5/7)

12.70

3. 連結普通株式等Tier1比率(6/7)

11.14

4. 連結における総自己資本の額

140,534

5. 連結におけるTier1資本の額

116,807

6. 連結における普通株式等Tier1資本の額

102,458

7. リスク・アセットの額

919,600

8. 連結総所要自己資本額

73,568

 

 

 

単体自己資本比率(国際統一基準)

 

(単位:億円、%)

 

平成29年3月31日

1. 単体総自己資本比率(4/7)

16.70

2. 単体Tier1比率(5/7)

13.88

3. 単体普通株式等Tier1比率(6/7)

12.04

4. 単体における総自己資本の額

128,233

5. 単体におけるTier1資本の額

106,555

6. 単体における普通株式等Tier1資本の額

92,477

7. リスク・アセットの額

767,575

8. 単体総所要自己資本額

61,406

 

 

 

(資産の査定)

 

(参考)

資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。

 

1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
 

2.危険債権

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
 

3.要管理債権

要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
 

4.正常債権

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
 

資産の査定の額

債権の区分

平成28年3月31日

平成29年3月31日

金額(億円)

金額(億円)

破産更生債権及びこれらに準ずる債権

1,168

1,177

危険債権

8,152

4,180

要管理債権

3,310

5,714

正常債権

943,704

896,361

 

 

 

2 【生産、受注及び販売の状況】

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。

 

3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1) 経営方針

MUFGグループでは、グループとしてどのような使命を持ち、どのような姿をめざすのかを明確にし、お客さま・社会の期待に一丸となって応えていくための共通の指針として、以下の経営ビジョンを制定しております。当行役職員は、「信頼・信用」、「プロフェッショナリズムとチームワーク」、「成長と挑戦」の3つの価値観を共有し、「世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ」をめざしてまいります。

 

[経営ビジョン]

 

 

私たちの使命

 

いかなる時代にあっても決して揺らぐことなく、常に世界から信頼される存在であること。

時代の潮流をとらえ、真摯にお客さまと向き合い、その期待を超えるクオリティで応え続けること。

長期的な視点で、お客さまと末永い関係を築き、共に持続的な成長を実現すること。

そして、日本と世界の健全な発展を支える責任を胸に、社会の確かな礎となること。

それが、私たちの使命です。

 

 

 

 

中長期的にめざす姿

世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ

 

1. お客さまの期待を超えるクオリティを、グループ全員の力で

2. お客さま・社会を支え続ける、揺るぎない存在に

3. 世界に選ばれる、アジアを代表する金融グループへ

 

 

 

 

共有すべき価値観

 

 1. 「信頼・信用」  2. 「プロフェッショナリズムとチームワーク」  3. 「成長と挑戦」

 

 

 

少子高齢化による消費者行動の変化やICT(情報通信技術)の進歩など、金融機関を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。当行が、さらなる飛躍を実現するには、これらの変化をしっかりと捉え、変化を先取りした事業モデルの進化・変革を図っていくことが必要となります。このような認識のもと、当行では、今後10年という時間軸で環境変化を見据えたうえで、最初の3年間に取り組む戦略として、中期経営計画(計画期間:平成27年度~29年度)を策定いたしました。

中期経営計画では、「変革への挑戦~10年先を見据えて」を基本方針に掲げ、変化するお客さまのニーズを起点にビジネスを組み立てる「お客さま起点」、グループ会社間の一体性をより高め、グループベースでビジネスを最適化する「グループ起点」、より一層踏み込んだ合理化・効率化を競争力の向上につなげる「生産性の向上」の3つの考え方を軸に、事業戦略と経営基盤戦略を策定しております。

 

 

(2) 経営環境

当連結会計年度の金融経済環境でありますが、世界経済は、中国の構造調整や、英国のEU離脱選択及び米国の政権交代等のイベントを受けた国際金融市場の変動等、不透明感の強い展開が続きましたが、全体としては先進国を中心に緩やかな回復基調を維持しました。米国は、企業部門の生産や設備投資に一部もたつきがみられましたが、雇用環境の改善に支えられ、内需を中心とした自律的な回復を続けました。欧州は、英国のEU離脱選択に伴う不透明感の高まりや南欧諸国の不良債権問題等を抱えつつも、雇用環境の改善や低金利等に支えられた内需の持ち直しの動きが続きました。アジアでは、構造調整局面を迎えた中国経済の減速が各国の輸出を下押ししましたが、全体としてはASEAN(東南アジア諸国連合)を中心に底堅く推移しました。こうした中、我が国の経済は、一部には改善の遅れもみられましたが、年度を通じて緩やかな回復基調を維持しました。個人消費は、雇用・所得環境の改善等を背景に緩やかながらも持ち直しの動きが続き、住宅投資は堅調に推移しました。設備投資は、秋口までの円高の進行に伴う企業収益の増勢鈍化から弱含む局面がありましたが、輸出や生産の持ち直しに支えられて緩やかな増加基調を維持しました。公的需要は概ね横這いで推移しました。

金融情勢に目を転じますと、世界経済の先行き不透明感等を背景に、我が国では、秋口にかけて円高が進行し、株価は軟調に推移しましたが、米国の大統領選挙後にはトランプ政権への期待感等から急速な円安、株高に転じました。その後は年度末にかけて再び円高方向の調整が進む等、為替と株価は総じて振れの大きい展開となりました。また、金利は、米国において平成28年12月及び平成29年3月に利上げが行われた一方、英国では国民投票後の平成28年8月に利下げが行われ、ユーロ圏でも金融緩和策が維持されました。我が国でも平成28年9月に「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」が導入される等、積極的な金融緩和姿勢が維持され、長期金利は低水準で推移しました。

 

(3) 対処すべき課題

平成28年度は、予想を超えた世界政治の激しい動きと、それに伴う市場の変動、国内のマイナス金利の影響等により、MUFGグループを取り巻く環境は確実に厳しさを増しました。こうした中、当行では、環境の変化に機動的に対応しつつ、「変革への挑戦」を掲げた中期経営計画における事業戦略、経営基盤戦略を深化させ、前述のとおりの成果を挙げることができました。

平成29年度が、変革の第一ステージと位置付け、10年後を見据えた「変革」を掲げた中期経営計画の最終年度となります。一段と厳しさを増す経営環境に対応すべく、次期中期経営計画も見据えた「さらなる変革のスピードアップ」、「より抜本的な構造改革」を意識して、以下の重点課題に取り組み、各種施策を加速させてまいります。

また、中長期的なMUFGグループの持続的成長に向けた改革の本格化への取り組みとして、MUFGグループとして「MUFG再創造イニシアティブ」を策定しました。これは①グループベースでの顧客・事業軸運営の強化、②デジタルを活用した事業変革、③生産性向上イニシアティブ、④グループ経営体制の再構築、を柱とした、今後のMUFGグループの戦略、経営体制構築における骨格となるものであり、今後、具体化を進めてまいります。なお、経営体制の再構築には、平成30年4月を目処とした信託銀行と当行の法人貸出等業務の一体化や、信託銀行による三菱UFJ国際投信の完全子会社化、当行の商号変更などを含んでおります。

 

   (事業戦略の推進)

当行は、MUFGグループの中核をなす銀行として、激しい環境変化の中、ますます多様化・高度化するお客さまの金融ニーズに対し、邦銀随一の国内・海外拠点ネットワークを活かしつつ、グループ各社との協働をさらに進め、グループ総合力を発揮することで、これまで以上にハイクオリティのサービスを的確かつ迅速にご提供してまいります。

個人のお客さまに対しては、グループ一体となって、資産の運用・管理・承継をサポートし貯蓄から資産形成への流れを確りと後押しするとともに、決済・コンシューマーファイナンス事業の強化を通じ、個人消費の活性化にも貢献してまいります。

中堅・中小企業のお客さまに対しては、資金ニーズへの円滑な対応に加え、事業承継の増加に対応したM&A業務の態勢拡充や運用ソリューション提供力の強化といった新たな事業領域に取り組むとともに、ビジネスマッチングなどの企業の成長に資する活動も加速してまいります。

大企業のお客さまに対しては、グループのセクター知見の集約やモルガン・スタンレーとの戦略的提携の一層の強化を図り、高度化・多様化・グローバル化するお客さまの経営課題に対して、グループ・国内外一体で応える、MUFGならではのグローバルCIB*1モデルを確立してまいります。

セールス&トレーディング業務*2では、グループ一体的な業務運営を本格稼動し、法人や機関投資家といった幅広いお客さまの多様なニーズに対する商品・サービス提供力の向上にグローバルベースで取り組み、競争力の強化を図ってまいります。

トランザクション・バンキング*3業務では、国内における圧倒的な地位の確立に加え、クロスボーダーの商流の取り込みを一層強化し、商流に付随するファイナンスを拡大するとともに、COMSUITEブランドを通じた商品力・販売力の向上と地域間連携の高度化による預金の増強を図ってまいります。

海外では、アユタヤ銀行とMUFGユニオンバンクを軸として、バランスの取れた事業ポートフォリオの構築に注力し、これまでの大企業取引を中心とした当行の海外事業を多様化するとともに、現地の個人や中小企業のお客さまを含めた、MUFGならではの総合的な商業銀行基盤の強化・確立に取り組んでまいります。

 

 *1 預金・貸出などの通常の法人向け銀行業務とM&Aアドバイスなどの投資銀行業務を一体的に捉え、お客さまの企業価値向上をサポートするために、オリジネーションからディストリビューションまで一貫した金融サービスを提供するビジネスモデル

 *2  為替・デリバティブなどの金融商品・ソリューションをお客さまに提供するセールス業務と、銀行間取引や取引所などで市場性商品の売買を行うトレーディング業務の総称

 *3  預金業務・内国為替業務・外国為替業務、及びそれに付随する業務(キャッシュマネジメント、トレードファイナンス)の総称

 

   (経営基盤の強化)

経営基盤の強化については、以下の取り組みを進めてまいります。

当行は、監査等委員会設置会社へ移行したことから、社外の視点を重視したガバナンスの強化を推進し、取締役会による実効性のある経営監督態勢の構築などを通じてコーポレート・ガバナンス態勢のさらなる強化を図るほか、グループ・グローバルでのガバナンスの高度化を進めてまいります。また、新たな規制やビジネスの進化に対応し、統括型・予防型を軸とした統合的リスク管理態勢のさらなる進化・高度化にも取り組んでまいります。

システム・事務・施設の分野では、グループベースの共同化を進め、さらなる効率化・高度化を推進するとともに、ICTの分野では、ブロックチェーン技術、AIの活用等を推進し、業務・事務プロセスのデジタル化・ユーザビリティの拡充を図ってまいります。

また、企業カルチャーとグループ一体感の醸成に向けたグループ内コミュニケーションと、CS(顧客満足)・CSR(企業の社会的責任)やブランド価値の向上をめざす対外コミュニケーションをグループ・グローバルベースで一体的かつ戦略的に推進し、コミュニケーション効果の最大化を図ってまいります。

MUFGグループでは、お客さま本位の取り組みの一層の徹底、さらなる高度化を図るために、「MUFGフィデューシャリー・デューティー基本方針」を改定し、平成29年5月に公表しました。お客さまの利益に適う商品・サービスの提供に向けた取り組み状況を定期的に確認・見直しを行い、広く社会の皆さまから共感・ご支持をいただけるMUFGブランドの維持・向上に努めてまいります。

 

 

(4) 目標とする経営指標

当行の親会社である三菱UFJフィナンシャル・グループは平成30年3月期の「親会社株主に帰属する当期純利益」9,500億円を目標としており、グループの主要子銀行である当行単体の「当期純利益」は4,200億円を目標としております。

 

(ご参考)

[三菱UFJフィナンシャル・グループ連結]

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:億円)

平成29年度

 

中間期

 

平成28年度

(実績)

中間期

(実績)

 

 

 

与信関係費用総額(△は費用)

△1,600 

△700 

△1,553 

△576 

経常利益

13,900 

6,700 

13,607 

7,948 

 

 

親会社株主に帰属する当期純利益

9,500 

4,400 

9,264 

4,905 

 

 

(主要子銀行単体)

三菱東京UFJ銀行

 

 

業務純益

一般貸倒引当金繰入前

5,800 

3,000 

6,669 

4,170 

 

 

 

与信関係費用総額(△は費用)

△300 

△200 

△254 

△47 

 

 

経常利益

5,700 

2,800 

6,322 

4,102 

 

 

当期純利益

4,200 

2,000 

4,814 

3,230 

 

 

 

4 【事業等のリスク】

 

当行及び当行グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項は、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当行は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存です。

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載のない限り、本有価証券報告書提出日現在において判断したものです。

 

1.保有株式に係るリスク

当行は政策投資目的で保有するものを含め市場性のある株式を大量に保有しております。世界的なリスク資産圧縮の加速、金融政策及び財政政策の動向、その他の全般的な経済動向や保有先の業績悪化等により株価が下落した場合には、保有株式に減損又は評価損が発生若しくは拡大し、当行の財政状態及び経営成績に悪影響を与えるとともに、自己資本比率の低下を招くおそれがあります。

 

2.貸出業務に関するリスク

(1) 不良債権及び与信関係費用の状況

当行の不良債権及び与信関係費用は、今後、国内外の景気の悪化、資源価格の変動、不動産価格及び株価の下落、当行の貸出先の経営状況及び世界の経済環境の変動等によっては、増加するおそれがあり、その結果、当行の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼし、自己資本の減少につながる可能性があります。

(2) 貸倒引当金の状況

当行は、貸出先の状況、差入れられた担保の価値及び経済全体に関する前提及び見積りに基づいて、貸倒引当金を計上しております。実際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における前提及び見積りと乖離し、貸倒引当金を大幅に上回り、貸倒引当金が不十分となることもありえます。また、経済状態全般の悪化により、設定した前提及び見積りを変更せざるを得なくなり、担保価値の下落、又はその他の予期せざる理由により、当行は貸倒引当金の積み増しを行う可能性があります。

(3) 業績不振企業の状況

当行の貸出先の中には業績不振の先が見られます。これらの企業の中には、法的手続又は「事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)」などに沿って行われる債権放棄を含めた任意整理により、再建を行っている企業もあります。

このことは、当行の不良債権問題に悪影響を与えてきました。景気の悪化や業界内の競争激化、他の債権者からの支援の打ち切りや縮小等により、再建が奏功しない場合には、これらの企業の倒産が新たに発生するおそれがあります。これらの企業の経営不振その他の問題が続いたり拡大する場合や当行による債権放棄を余儀なくされた場合には、当行の与信関係費用が増大し、当行の不良債権問題が悪化するおそれがあります。

(4) 貸出先への対応

当行は、回収の効率・実効性その他の観点から、貸出先に債務不履行等が生じた場合においても、当行が債権者として有する法的な権利のすべてを必ずしも実行しない場合がありえます。

また、当行は、それが合理的と判断される場合には、貸出先に対して債権放棄又は追加貸出や追加出資を行って支援をすることもありえます。かかる貸出先に対する支援を行った場合は、当行の貸出残高が大きく増加し、与信関係費用が増加する可能性や追加出資に係る株価下落リスクが発生する可能性もあります。

(5) 権利行使の困難性

当行は、不動産市場における流動性の欠如又は価格の下落、有価証券の価格の下落等の事情により、担保権を設定した不動産若しくは有価証券を換金し、又は貸出先の保有するこれらの資産に対して強制執行することが事実上できない可能性があります。

 

(6) 特定業種等への貸出その他の与信の集中

当行は、貸出その他の与信に際しては、特定の業種、特定の与信先への偏りを排除すべくポートフォリオ分散に努めておりますが、エネルギーや不動産業種向けの与信は、相対的に割合が高い状況にあります。個々の与信先の状況や、業界特有の動向については継続的にモニタリング・管理を実施しておりますが、国内外の景気動向や不動産・資源価格の動向等によっては、想定を上回る信用力の悪化が生じる可能性があります。その結果、当行の与信関係費用が増加し、当行の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7) 不良債権問題等に影響しうる他の要因

① 将来、金利が上昇する局面では、日本国債等保有債券の価格下落、貸出スプレッドの変化、金利負担に耐えられなくなる貸出先の出現による不良債権の増加等により、当行の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。

② 将来、為替が大幅に変動する局面では、これに伴うコスト上昇、売上の減少、為替系デリバティブ(通貨オプション等)の評価損発生に伴う財務負担等による与信先の業績悪化、及びこのようなデリバティブ取引の決済負担に耐えられなくなる与信先の出現による不良債権の増加等により、当行の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。

③ 原油や鉄鋼等の原材料価格の高騰などによる仕入れや輸送などのコスト上昇を販売価格に十分に転嫁できない貸出先等を中心に不良債権が増加した場合、逆に、資源価格の下落を受けた関連産業の業績悪化により不良債権が増加した場合、当行の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

④ 国内外の金融機関(銀行、ノンバンク、証券会社及び保険会社等を含みます。)の中には、資産内容の劣化及びその他の財務上の問題が引き続き存在している可能性があり、今後悪化する可能性やこれらの問題が新たに発生する可能性もあります。こうした金融機関の財政的困難が継続、悪化又は発生すると、それらの金融機関の流動性及び支払能力に問題が生じるおそれもあり、以下の理由により当行に悪影響を及ぼす可能性があります。

・当行は、一部の金融機関へ与信を供与しております。

・当行は、一部の金融機関の株式を保有しております。

・経営破綻に陥った金融機関に対する支援に当行が参加を要請されるおそれがあります。

・問題の生じた金融機関が貸出先に対して財政支援を打ち切る又は減少させるかもしれません。その結果、当該貸出先の破綻や、当該貸出先に対して貸出をしている当行の不良債権の増加を招くかもしれません。

・政府が経営を支配する金融機関の資本増強や、収益拡大等のために、規制上、税務上、資金調達上又はその他の特典を当該金融機関に供与するような事態が生じた場合、当行は競争上の不利益を被るかもしれません。

・預金保険の基金が不十分であることが判明した場合、当行の支払うべき預金保険の保険料が引き上げられるおそれがあります。

・金融機関の破綻又は政府による金融機関の経営権取得により、金融機関に対する預金者の信任が全般的に低下する、又は金融機関を取巻く全般的環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。

・銀行業に対する否定的・懐疑的なマスコミ報道(内容の真偽、当否を問いません。)により当行の評判、信任等が低下するおそれがあります。

 

 

3.市場業務に伴うリスク

当行は、デリバティブを含む様々な金融商品を取り扱う広範な市場業務を行っており、大量の金融商品を保有しています。従いまして、当行の財政状態及び経営成績は、かかる活動及び保有に伴うリスクにさらされております。かかるリスクとしては、特に、内外金利、為替レート、有価証券等の市場変動等が挙げられます。例えば、内外金利が上昇した場合、当行の保有する債券ポートフォリオの価値に悪影響を及ぼす可能性があります。このような上昇が生じるケースとしては、例えばデフレ脱却の進行による本邦における長短金利操作付き量的・質的金融緩和の解除観測、本邦財政及び日本国債への信認低下等から日本国債金利が上昇する場合、米国の利上げペースの加速等により、米国債金利が上昇する場合などが想定しえます。これらを含む、何らかの理由により内外金利が上昇した場合、当行の保有する大量の国債等に売却損や評価損が生じる可能性があります。また、円高となった場合は、当行の外貨建て投資の財務諸表上の価値が減少し、売却損や評価損が発生する可能性があります。当行では、このような内外金利、為替レート、有価証券等の様々な市場の変動により損失が発生するリスクを市場リスクとして、市場全体の変動による損失を被るリスクである「一般市場リスク」と、特定の債券・株式等の金融商品の価格が市場全体の変動と異なって変動することにより損失を被るリスクである「個別リスク」に区分して管理しております。これらのリスク計測には、過去の市場変動に基づきポートフォリオの市場価値が今後一定期間でどの程度減少し得るかを統計的に推計する手法を採用しており、この手法により計測した一般市場リスク量と個別リスク量の合算値を市場リスク量としております。ただし、このように計算された市場リスク量は、その性質上、実際のリスクを常に正確に反映できるわけではなく、またこのように示されたリスク量を上回る損失が実現する可能性もあります。

また、本邦における長短金利操作付き量的・質的金融緩和が長期化する、又はマイナス金利幅が更に拡大した場合、市場金利の一段の低下を引き起こし、当行が保有する国債等の金融商品の再投資利回りが低下する可能性があります。

なお、市場業務に関連して保有する金融商品の時価に関する見積方法その他の会計上の取扱いは、当行の判断又は会計基準の変更等により、今後変更される可能性もあり、そのような場合には、結果的に損益に影響を与える可能性があります。

 

4.為替リスク

当行の業務は為替レートの変動の影響を受けます。為替レートの変動により、当行の重要な子会社であるMUFG Americas Holdings Corporation(その銀行子会社であるMUFG Union Bank, N.A.を含め、以下、「MUAH」といいます。)及びBank of Ayudhya Public Company Limited(以下、「アユタヤ銀行」といいます。)の資産及び負債の円貨換算額も変動することになります。更に、当行の資産及び負債の一部は外貨建てであり、資産と負債の額が通貨毎に同額で為替レートによる変動の影響が相殺されない場合、又は適切にヘッジされていない場合、当行の自己資本比率、財政状態及び経営成績は、為替レートの変動により、悪影響を受ける可能性があります。

 

5.当行の格付低下等に伴う資金流動性等の悪化リスク

格付機関が当行の格付を引き下げた場合、当行の市場業務及びその他の業務は悪影響を受けるおそれがあります。当行の格付が引き下げられた場合、当行の市場業務では、取引において不利な条件を承諾せざるを得なくなる、又は一定の取引を行うことができなくなるおそれがあり、加えて当行の資本・資金調達にも悪影響を及ぼすことがあります。かかる事態が生じた場合には、当行の市場業務及び他の業務の収益性に悪影響を与え、当行の財政状態及び経営成績にも悪影響を与えます。

 

6.当行のビジネス戦略が奏功しないリスク

当行は、収益力増強のためにグローバルベースで様々なビジネス戦略を実施しております。しかしながら、以下に述べるものをはじめとする様々な要因が生じた場合には、これら戦略が功を奏しない、当初想定していた結果をもたらさない、又は変更を余儀なくされる可能性があります。

・優良取引先への貸出ボリュームの増大が想定通りに進まないこと。

・既存の貸出についての利鞘拡大が想定通りに進まないこと。

・本邦における長短金利操作付き量的・質的金融緩和の長期化、又はマイナス金利幅の更なる拡大により、貸出利鞘の縮小が進行すること。

・当行が目指している手数料収入の増大が想定通りに進まないこと。

 

・海外事業の拡大等が想定通りに進まないこと。

・効率化を図る戦略が想定通りに進まないこと。

・現在実施中又は今後実施するグループ内の事業の統合・再編等の遅延により、顧客やビジネスチャンスの逸失若しくは想定を上回る費用が生じること、又は効率化戦略若しくはシステム統合において想定していた結果をもたらさないこと。

・当行の出資先が、財務上・業務上の困難に直面したり、戦略を変更したり、又は当行を魅力的な提携先ではないと判断した結果、かかる出資先が当行との提携を望まず、提携を縮小又は解消すること。また、当行の財政状態の悪化等により、出資先との提携を縮小又は解消せざるをえないこと。

 

7.業務範囲の拡大に伴うリスク

当行は、法令その他の条件の許す範囲内で、子会社及び関連会社も含めた業務範囲をグローバルベースで大幅に拡大しております。当行がこのように業務範囲を拡大していけばいくほど、新しくかつ複雑なリスクにさらされます。当行は、拡大した業務範囲に関するリスクについては全く経験を有していない、又は限定的な経験しか有していないことがあります。変動の大きい業務であれば、大きな利益を期待できる反面、大きな損失を被るリスクも伴います。当該業務に対して、適切な内部統制システム及びリスク管理システムを構築すると共に、リスクに見合った自己資本を有していなければ、当行の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。更に業務範囲の拡大が予想通りに進展しない場合、又は熾烈な競争により当該業務の収益性が悪化した場合、当行の業務範囲拡大への取組みが奏功しないおそれがあります。

 

8.新興市場国に対するエクスポージャーに係るリスク

当行は支店や子会社のネットワークを通じてアジア、中南米、中東欧、中東等、新興市場地域でも活動を行っており、これらの国々に関係する様々な信用リスク及び市場リスクにさらされております。具体的には、これらの国の通貨が更に下落した場合、当該国における当行の貸出先の信用に悪影響が及ぶおそれがあります。当行の新興市場国の貸出先への貸付の多くは米ドル、ユーロ又はその他の外国通貨建てです。かかる貸出先は、現地通貨の為替変動に対してヘッジをしていないことが多いため、現地通貨が下落すれば、当行を含めた貸出人に債務を弁済することが困難となるおそれがあります。更に、これらの国は、国内金利を引き上げて、自国通貨の価値を支えようとする場合もあります。そうなった場合、貸出先は国内の債務を弁済するために更に多くの経営資源を投入せざるを得なくなり、当行を含めた外国の貸出人に対して債務を弁済する能力に悪影響が及ぶおそれがあります。更に、かかる事態又はこれに関連して信用収縮が生じれば、経済に悪影響を与え、当該国の貸出先及び銀行の信用が更に悪化し、当行に損失を生じさせるおそれがあります。

また、各地域、国に固有又は共通の要因により、不安定な政治・社会情勢、テロや紛争等、様々なリスクがあり、それらが顕在化した場合には、当行においてそれに応じた損失その他の悪影響が発生するおそれがあります。

 

9.MUAHに関するリスク

当行の重要な子会社であるMUAHの事業又は経営の悪化により、当行の財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。MUAHの財政状態及び経営成績に悪影響を与える要因には、米国カリフォルニア州を中心とした米国の不動産・住宅業界その他の景気の悪化、米国における銀行間の熾烈な競争、米国経済の不確実性、テロ攻撃の可能性、石油等の資源価格の変動とそれに伴う与信関係費用の発生、金利の急激な変動、米国金融制度上の制約、訴訟に伴う損失、貸出先の格付低下及び株価の低下、及びその結果生じる可能性のある企業の倒産等、並びにMUAH及びその子会社の内部統制及び法令等遵守態勢の不備に起因する費用の発生等が含まれます。

 

 

10.アユタヤ銀行に関するリスク

当行の重要な子会社であるアユタヤ銀行の事業又は経営の悪化により、当行の財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。アユタヤ銀行の財政状態及び経営成績に悪影響を与える要因には、タイを中心とした東南アジアの景気の悪化や銀行間の熾烈な競争、不安定な政治や社会情勢、洪水等を含む自然災害、テロや紛争等、金融制度や法律による制約、金利・為替・株価・商品市場の急激な変動、同地域に投資や進出をする企業の業績やそれらの企業が所在する国の景気・金融制度・法律・金融市場の状況、訴訟に伴う損失、貸出先の格付低下及び株価の低下、及びその結果生じる可能性のある企業の倒産、個人向け貸出の焦げ付き、他の大株主との協力関係の悪化等、並びにアユタヤ銀行及びその子会社の内部統制及び法令等遵守態勢の不備に起因する費用の発生等が含まれます。

 

11.消費者金融業務に係るリスク

当行は、消費者金融業に従事する関連会社等を有すると同時に消費者金融業者に対する貸出金を保有しております。消費者金融業に関しては、いわゆるみなし弁済を厳格に解するものを含め、過払利息の返還請求をより容易にする一連の判例が出され、これらに伴い過払利息の返還を求める訴訟が引き続き発生しております。更に、平成19年12月より改正「貸金業法」が段階的に施行され、平成22年6月にはみなし弁済制度の廃止や総量規制の導入等の改正が施行されました。同時に、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の改正の施行により、金銭消費貸借契約の上限金利が29.2%から20%に引き下げられました。このような中、業界大手を含む消費者金融業者に多数の破綻事例が生じたことから、消費者金融業を取り巻く環境は依然として注視していかなければならない状況であり、これらを含む要因により、消費者金融業に従事する当行の関連会社等が悪影響を受けた場合、当行の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、消費者金融業を営む当行の貸出先が悪影響を受けた場合、当行の消費者金融業者に対する貸出金の価値が毀損する可能性があります。

 

12.世界経済の悪化・金融危機の再発により損失を計上するリスク

世界経済は、米国においては量的緩和解除後も内需主導で景気は底堅く推移しているものの、各国・各地域における保護主義的な通商政策への転換が国際的な自由貿易体制をゆるがすという懸念、英国のEU離脱の手続に関する懸念、中国における経済政策転換に伴う成長鈍化とそれに伴う新興国・資源国の景気低迷、更に世界各地域における政治的混乱等の要因もあり、先行き不透明感が払拭された状況には至っておりません。再び状況が悪化すると、当行の一部の投資ポートフォリオや貸出に悪影響が出るおそれがあります。例えば、当行が保有する有価証券の市場価格が下落することにより損失が拡大する等の可能性があります。また、クレジット市場の環境変化が、当行の貸出先に財務上の問題や債務不履行を生じさせる要因となり、当行の不良債権及び与信関係費用が増加する可能性があります。更に、有価証券の価格下落や資本市場での信用収縮の動き等により、国内外の金融機関の信用力が低下、資本不足や資金繰り悪化から破綻に追い込まれるケースが増加する可能性もあります。かかる問題により、これらの金融機関との間の取引により当行が損失を被り、当行の財政状態及び経営成績が悪影響を受ける可能性もあります。加えて、世界的な金融危機の再発が世界の債券・株式市場や外国為替相場の大幅な変動を招くことなどにより、市場の混乱が世界経済に長期的な影響を及ぼす場合には、当行への悪影響が深刻化する可能性があります。

加えて、当行の貸借対照表上の資産の多くは、時価で計上する金融商品からなっています。一般的に、当行は市場価格を参照してこれらの金融商品の時価を定めています。時価で計上される金融商品の価値が下落した場合、対応する減損等が損益計算書上認識される可能性があります。世界金融危機・同時不況が再発すること等により、金融商品の市場価格が大きく下落し、又は適切な価格を参照できない状況が発生する可能性があり、市場における大きな変動又は市場における機能不全は、当行が保有する金融商品の時価に悪影響を及ぼす可能性があります。

更に、金融商品の時価に関する会計上の取扱いについて、今後、制度・基準等が見直された場合には、当行が保有する金融商品の時価に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

 

13.外的要因(紛争・テロ・自然災害等)に関するリスク

紛争(深刻な政情不安を含みます。)、テロや誘拐、地震・風水害・感染症の流行等の自然災害等の外的要因により、社会インフラに重大な障害が発生、又は当行の店舗、ATM、システムセンターその他の施設が直接被災、又は業務の遂行に必要な人的資源の損失、又はその他正常な業務遂行を困難とする状況が発生することで、当行の業務の全部又は一部が停止するおそれがあります。また、これらの事象に対応するため、追加の費用等が発生するおそれがあります。更に、かかる要因に起因して、景気の悪化、当行の貸出先の経営状況の悪化、株価の下落等の事由が生じ、これにより、当行の不良債権及び与信関係費用が増加する、又は、保有する金融商品において減損若しくは評価損が生じるおそれがあります。

上記の場合、当行の事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。

当行は、自然災害の中でも特に地震による災害リスクにさらされております。例えば、当行の重要な機能並びに我が国の企業、金融市場等が集中する首都圏において首都直下地震が発生した場合、有形資産や人的資産の直接損失のほか、市場混乱、景気悪化、復興費用発生見込みによる国債格下げ又はこれらの懸念などが生じる可能性があります。

当行では、このような災害リスクに対し必要な業務継続計画を整備し、常にレベルアップを図っておりますが、必ずしもあらゆる事態に対応できるとは限りません。例えば、平成23年3月に発生した東日本大震災のような大規模災害に伴う津波、液状化現象、火災、計画停電や節電対応等により、当行の店舗、ATM、システムセンターその他の施設の運営が悪影響を受けるおそれがあります。なお、東日本大震災後の原子力発電所の運転停止等を原因とする電力供給の制限等により、当該年度以降も、当行の店舗、ATMその他の施設の運営が悪影響を受けるおそれがあります。

 

14.システムに関するリスク

当行の事業において、情報通信システムは非常に重要な要素の一つであり、インターネット又はATMを通じた顧客サービスはもとより、当行の業務・勘定等の根幹をなしております。紛争(深刻な政情不安を含みます。)、テロ、地震・風水害・感染症の流行等の自然災害等の外的要因に加えて、人為的ミス、機器の故障、停電、通信事業者等の第三者の役務提供の瑕疵、新技術、新たなシステムや手段への不十分な対応等により、情報通信システムの不具合や不備が生じ、取引処理の誤りや遅延等の障害、情報の流出等が生じる可能性があります。また、銀行に対する規制強化の高まりからくる、金融取引を管理するシステムの高度化への要請を十分に満たせない可能性があります。この場合、その程度によっては、業務の停止及びそれに伴う損害賠償の負担その他の損失が発生し、また、行政処分の対象となる可能性、並びにこれらの事象に対応するため追加の費用等が発生する可能性があるほか、当行の信頼が損なわれ又は評判が低下し、当行の事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。

 

15.サイバー攻撃等に関するリスク

当行の情報通信システム(業務委託先等の第三者のシステムを含みます。)は、当行の業務・勘定等の根幹をなしており、外部からのサイバー攻撃その他の不正アクセス、コンピュータウィルス感染等により、情報の流出、情報通信システム機能の停止や誤作動等が生じる可能性があります。この場合、その程度によっては、業務の停止及びそれに伴う損害賠償の負担その他の損失が発生し、また、行政処分の対象となる可能性、並びにこれらの事象に対応するため追加の費用等が発生する可能性があるほか、当行の信頼が損なわれ又は評判が低下し、当行の事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。

 

16.競争に伴うリスク

金融業界では、地域金融機関の統合・再編の進展、ICT(Information and Communication Technology)の進歩による他業種から金融業界への参入増加等に伴い、競争が激化してきており、今後も競争環境は益々厳しさを増す可能性があります。また、金融機関に対する規制の枠組み変更がグローバルに進められており、これにより金融業界における競争環境が変化する可能性もあります。当行が、こうした競争的な事業環境において競争優位を得られない場合、当行の事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。

 

 

17.不公正・不適切な取引その他の行為が存在したとの指摘や、これらに伴う処分等を受けるリスク

当行は、現行の規制及び規制に伴うコンプライアンス・リスク(当行が事業を営んでいる本邦及び海外市場における法令、政策、自主規制等の変更による影響を含みます。)のもとで事業を行っており、また、国内外の規制当局による昨今の規制運用実態の下で、内外規制当局による検査、調査等の対象となっております。当行のコンプライアンス・リスク管理態勢及びプログラムは、全ての法令及び規則に抵触することを完全に防止する効果を持たない可能性があります。

当行が、マネー・ローンダリング、金融犯罪その他の不公正・不適切な取引に関するものを含む、適用ある法令及び規則の全てを遵守できない場合、罰金、課徴金、懲戒、評価の低下、業務改善命令、業務停止命令、更に極端な場合には業務についての許認可の取消しを受けることが考えられます。また、これらにより当行のレピュテーション・リスクが顕在化し、顧客やマーケット等の信頼を失うなど事業環境が悪化する可能性もあり、当行の事業及び経営成績が悪影響を受けるおそれがあります。将来、当行が戦略的な活動を実施する場面で当局の許認可を取得する際にも、悪影響を及ぼすおそれがあります。

なお、当行は、平成18年~平成19年の期間に米国の経済制裁規制に対する違反と見られ得る行為があったものとして、平成24年12月に米国財務省外国資産管理局(Office of Foreign Assets Control。以下、「OFAC」といいます。)との間で和解金を支払うことで合意し、また、平成14年~平成19年に取り扱ったイラン関連の米ドル建決済取引における適切性を欠いた事務処理があった等として、平成25年6月に米国ニューヨーク州金融サービス局(New York State Department of Financial Services。以下、「DFS」といいます。)との間で、和解金の支払と、当行の経済制裁対応に関する現状の内部管理態勢について当行が第三者機関に検証を委託すること等につき合意しました。更に、当行が平成19年~平成20年に自主的に社内調査を実施した、米国の定める経済制裁国向けの決済取引に関する報告書の調査・作成過程において、委託先であるPricewaterhouseCoopers LLPに対して行った指示及びDFSに対する説明に関し、当行は、平成26年11月にDFSとの間で、①合意した金額の支払、②当時の関係者に対する対応、③米国のマネー・ローンダリング防止対策機能等(OFAC規制対応を含みます。)のニューヨークへの移転並びに、④第三者機関に委託中の米国の経済制裁対応に関する当行の内部管理態勢検証についてDFSが必要と認めた場合に期間延長を行うことを合意しました。なお、当行は、④記載の第三者機関による内部管理態勢検証期間の延長に関する事項など、上述の事象や関連する事項について各関係当局と継続的に報告・協働しており、必要な対応を行っております。今後、新たな展開又は類似の事象が生じた場合には、関係当局より更なる処分等を受け、又は関係当局との間で新たな和解金の支払合意を行うなどの可能性があります。

また、当行は、当行を含むパネル行が各種銀行間指標金利の算出機関に呈示した内容等を調査している各国の政府当局から、情報提供命令等を受けております。また為替業務に関しても、当局から同様の情報提供要請を受けております。当行は、これらの調査に対して協力を行い、独自の調査等を実施しております。上記に関連して、当行は、指標金利であれば他のパネル行、為替業務であればその他金融機関とともに、米国におけるクラスアクションを含む、複数の民事訴訟の被告となっております。今後、新たな展開又は類似の事象により、当行に重大な財務上その他の悪影響が生じる可能性があります。

 

18.規制変更のリスク

当行は、現時点の規制(日本及び当行が事業を営むその他の地域における法律、規則、会計基準、政策、実務慣行及び解釈、並びに国際的な金融規制等を含みます。以下、本項において同じ。)に従って、また、規制の変更等によるリスクを伴って、業務を遂行しております。足許では、リスク・ウェイト・アセット計測手法や、信用評価調整リスクの計測手法、レバレッジ比率規制の見直し等、銀行経営に大きな影響を及ぼしうる規制の検討が国際的に進められており、将来における規制の変更及びそれらによって発生する事態が、当行の事業、財政状況及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。しかし、具体的にどのような影響が発生しうるかについては、最終的に決定される規制の内容によるため、現時点でその種類・内容・程度等を予測することは困難であるとともに、当行がコントロールしうるものではありません。

 

19.テロ支援国家との取引に係るリスク

当行は、イラン・イスラム共和国(以下、「イラン」といいます。)等、米国国務省が「テロ支援国家」と指定している国における法主体又はこれらの国と関連する法主体との間の取引を実施しております。また、当行はイランに駐在員事務所を設置しております。

 

米国法は、米国人が当該国家と取引を行うことを、一般的に禁止又は制限しております。更に、米国政府及び年金基金をはじめとする米国の機関投資家が、イラン等のテロ支援国家と事業を実施する者との間で取引や投資を行うことを規制する動きがあるものと認識しております。このような動きによって、当行が米国政府及び年金基金をはじめとする機関投資家、あるいは規制の対象となる者を、当行の顧客又は投資家として獲得、維持できない結果となる可能性があります。加えて、社会的・政治的な状況に照らして、上記国家との関係が存在することによって、当行の評判が低下することも考えられます。上記状況は、当行の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

なお、イランと米国を含む国連主要6ヶ国は、平成27年7月に合意したイランによる核開発に関する包括的共同行動計画(Joint Comprehensive Plan of Action)に基づき、平成28年1月、イランによる核開発に係る制裁措置の一部停止・解除を発表しました。本邦においても、外国為替及び外国貿易法に基づく制裁措置の一部が解除されました。しかし、米国による対イラン制裁措置は、米国人の関与するイランとの取引の禁止などが継続され、米国証券取引所に登録している企業(米国外企業を含みます。)には、特定のイラン関連の取引の開示が引き続き義務づけられています。また本邦においても、イランの拡散上機微な核活動・核兵器運搬手段開発に関与する者に対する資産凍結等の措置が残されています。当行では、かかる規制を遵守するための態勢の改善に努めています。しかしながら、かかる態勢が適用される規制に十分対応できていないと政府当局に判断された場合には、何らかの規制上の措置の対象となる可能性があります。なお、これに関連する処分等については、「17.不公正・不適切な取引その他の行為が存在したとの指摘や、これらに伴う処分等を受けるリスク」をご参照下さい。

 

20.自己資本比率等に関するリスク

(1) 自己資本比率規制及び悪化要因

当行には、平成25年3月期より「バーゼルⅢ:より強靭な銀行及び銀行システムのための世界的な規制の枠組み」(以下、「バーゼルⅢ」といいます。)に基づく自己資本比率規制が適用されております。バーゼルⅢは、従前の自己資本比率規制(バーゼルⅡ)と比べ資本の質を重視するとともに、自己資本比率の最低水準の引き上げにより資本の水準を向上させ、また、自己資本比率が一定水準を下回った場合には配当等の社外流出が抑制される資本バッファーを導入することなどを内容とするものであり、平成25年3月期から段階的に適用されています。当行は、海外営業拠点を有しておりますので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率は「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成18年金融庁告示第19号)に定められる国際統一基準が適用されます。

当行の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁から業務の全部又は一部の停止等を含む様々な命令を受けることとなります。

また、当行及び当行の一部銀行子会社には、米国を含む諸外国において、自己資本比率規制が適用されており、要求される水準を下回った場合には、現地当局から様々な命令を受けることになります。

当行の自己資本比率に影響を与える要因には以下のものが含まれます。

・債務者及び株式・債券の発行体の信用力の悪化に際して生じうるポートフォリオの変動による信用リスクアセット及び期待損失の増加

・調達している資本調達手段の償還・満期等に際して、これらを同等の条件で借り換え又は発行することの困難性

・有価証券ポートフォリオの価値の低下

・為替レートの不利益な変動

・自己資本比率規制の不利益な改正

・繰延税金資産計上額の減額

・その他の不利益な事象の発生

(2) 規制動向

金融安定理事会(以下、「FSB」といいます。)は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループをグローバルなシステム上重要な金融機関(以下、「G-SIBs」といいます。)としています。G-SIBsに対しては、平成28年から段階的により高い資本水準が求められています。G-SIBsに該当する金融機関のリスト及び追加的に求められる資本水準は毎年更新されることから、今後、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループに対して更に高い資本水準を求められるおそれがあります。

 

(3) 繰延税金資産

バーゼルⅢの適用開始に伴い改正された上記の告示においては、繰延税金資産は普通株式等Tier1資本の基礎項目並びに調整項目から計算される一定の基準額まで自己資本に算入することができます。この基準額を超過する場合には、その超過額が普通株式等Tier1資本に算入することができなくなり、当行の自己資本比率が低下するおそれがあります。

(4) 資本調達

バーゼルⅢの適用開始に伴い改正された上記の告示には、平成25年3月以前に調達した資本調達手段(適格旧資本調達手段)の資本算入に関する経過措置が設けられており、当該経過措置の範囲内で自己資本に算入することができます。これらの資本調達手段については、自己資本への算入可能期限到来に際し、借り換え等が必要となる可能性がありますが、上記の告示では普通株式等による場合を除き、新たに調達する資本調達手段について自己資本への算入が認められる要件として、その調達を行った金融機関が実質的な破綻状態にあると認められる場合等に、元本削減又は普通株式への転換が行われる旨の特約が定められていること等が必要とされており、市場環境等の状況によっては、同等の条件で借り換え又は発行することができないおそれがあります。かかる場合、当行の自己資本の額は減少し、自己資本比率が低下することとなります。

(5) 破綻時における総損失吸収力(TLAC)規制の導入

平成27年11月にFSBは、G-SIBsに対して適用される新たな規制である総損失吸収力(以下、「TLAC」といいます。)規制の枠組みを公表しました。当該規制に基づき、G-SIBsは、平成31年から一定比率以上のTLACを維持することが求められることになります。当該規制は、自己資本比率規制に加えて追加的に適用される規制であり、当該規制により、今後、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの事業、財務状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

なお、平成28年4月に金融庁が公表したTLACに係る枠組み整備の方針に従い、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは、本邦におけるTLAC規制の実施を目的とした法令に基づく規制が導入された後も、当該規制上、銀行持株会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが発行する社債は、TLACとして適格な負債として扱われることを意図しておりますが、所要の法令等の改正の内容は不確定であり、今後の国際的な議論の動向等によって当該枠組み整備の方針が変更される可能性もあります。

 

21.退職給付債務に係るリスク

当行の年金資産の時価及び運用利回りが下落・低下した場合、予定給付債務を計算する前提となる保険数理上の前提・仮定に変更があった場合、又は退職給付に係る会計基準が改正された場合には、損失が発生する可能性があります。また、年金制度の変更により未認識の過去勤務費用が発生する可能性があります。金利環境の変動その他の要因も年金の未積立債務及び年間積立額にマイナスの影響を与える可能性があります。これらの結果、当行の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。

 

22.情報紛失・漏洩に係るリスク

当行は、銀行法や金融商品取引法等に基づき、顧客情報を適切に取り扱うことが求められております。また、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)や行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に基づき、当行も個人情報取扱事業者や個人番号関係事務実施者として個人情報・個人番号・特定個人情報の保護に係る義務等の遵守を求められております。

不適切な管理、外部からのサイバー攻撃その他の不正なアクセス、若しくはコンピュータウィルスへの感染等により、顧客情報や当行の機密情報が紛失・漏洩した場合、罰則や行政処分の対象となるほか、顧客の経済的・精神的損害に対する損害賠償等、直接的な損失が発生する可能性があります。加えて、かかる事件が報道され、当行のレピュテーション・リスクが顕在化し、顧客やマーケット等の信頼を失うなど事業環境が悪化することにより、当行の事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼすおそれがあります。

 

 

23.風評に関するリスク

当行の評判は、顧客、投資家、監督官庁、及び社会との関係を維持する上で極めて重要です。当行の評判は、法令遵守違反、役職員の不正行為・不祥事、潜在的な利益相反に対する不適切な処理、訴訟、システム障害、当行の名称を騙った第三者による不正行為・犯罪、コントロールすることが困難又は不可能な顧客や相手方の行動、並びに顧客との取引における不適切な取引慣行及び優越的地位の濫用等の様々な原因により損なわれる可能性があります。これらを避けることができず、又は適切に対処することができなかった場合には、当行は、現在又は将来の顧客及び投資家を失うこととなり、当行の事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

24.人材確保に係るリスク

当行は、事業のグローバル化・複雑化に伴い、有能な人材の確保・育成の必要性が高まっていますが、必要な人材を確保・育成できない場合には、当行の業務運営や業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

 

5 【経営上の重要な契約等】

 

(1) 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループとの経営管理契約

当行は、平成18年1月1日付で、当行の親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループとの間で、経営管理契約を締結しております。

本契約は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの子会社・関連会社を含むMUFGグループの健全且つ適切な業務運営の確保と当行の業務進展を図ることを目的としており、当行は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループより、経営管理に関わる役務の提供を受けております。

 

 

 

6 【研究開発活動】

該当事項はありません。

 

 

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

当連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。

 

当連結会計年度の連結業務純益(一般貸倒引当金繰入前)は、連結業務粗利益が資金調達費用やその他業務費用の増加を主因に、前連結会計年度比1,615億円減少、営業経費は前連結会計年度比2億円増加し、前連結会計年度比1,617億円減少して1兆277億円となりました。

また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比40億円増加して6,899億円となりました。

 

当連結会計年度における主な項目は、以下のとおりであります。

 

 

前連結会計年度
(億円)
(A)

当連結会計年度
(億円)
(B)

前連結会計年度比
(億円)
(B-A)

資金運用収益

23,237

24,352

1,115

資金調達費用(金銭の信託運用見合費用控除後)

5,356

7,224

1,867

信託報酬

131

138

7

 うち信託勘定償却

役務取引等収益

8,770

8,927

156

役務取引等費用

1,592

1,628

36

特定取引収益

1,356

1,095

△260

特定取引費用

28

28

その他業務収益

4,276

4,878

601

その他業務費用

1,495

2,798

1,302

連結業務粗利益
(=①-②+③+⑤-⑥+⑦-⑧+⑨-⑩)

29,328

27,713

△1,615

営業経費(臨時費用控除後)

17,433

17,435

2

連結業務純益
(一般貸倒引当金繰入前=⑪+④-⑫)

 

11,895

10,277

△1,617

その他経常費用(一般貸倒引当金繰入額)

△1,696

1,696

連結業務純益(=⑪-⑫-⑬)

 

13,591

10,277

△3,314

その他経常収益

2,565

2,981

415

 うち貸倒引当金戻入益

 

110

110

 うち償却債権取立益

 

391

441

50

 うち株式等売却益

 

1,260

1,429

168

資金調達費用(金銭の信託運用見合費用)

0

0

△0

営業経費(臨時費用)

201

539

338

その他経常費用(一般貸倒引当金繰入額控除後)

5,118

2,798

△2,319

 うち与信関係費用

 

4,133

1,269

△2,864

 うち株式等売却損

 

288

447

159

 うち株式等償却

 

232

20

△211

臨時損益(=⑭-⑮-⑯-⑰)

 

△2,754

△356

2,397

経常利益

 

10,837

9,920

△916

特別損益

 

157

△25

△182

 うち減損損失

 

△110

△57

52

税金等調整前当期純利益

 

10,994

9,895

△1,098

法人税等合計

 

3,502

2,451

△1,050

当期純利益

 

7,491

7,444

△47

非支配株主に帰属する当期純利益

 

633

544

△88

親会社株主に帰属する当期純利益

 

6,858

6,899

40

 

 

 

1.経営成績の分析

 

(1) 主な収支

連結業務粗利益は、前連結会計年度比1,615億円減少して2兆7,713億円となりました。

資金運用収支は、海外貸出と外債投資が好調なるも、外貨資金の調達費用の増加を主因に、前連結会計年度比752億円減少して1兆7,128億円となりました。

役務取引等収支は、子会社のMUAH傘下への資本異動を主因に、前連結会計年度比120億円増加して7,298億円となりました。

特定取引収支は、前連結会計年度比288億円減少して1,067億円、その他業務収支は、前連結会計年度比700億円減少して2,080億円となりました。

営業経費(臨時費用控除後)は、前連結会計年度比2億円増加して1兆7,435億円となりました。この結果、連結業務純益(一般貸倒引当金繰入前・信託勘定償却前)は、前連結会計年度比1,617億円減少して1兆277億円となりました。

 

 

 

前連結会計年度
(億円)
(A)

当連結会計年度
(億円)
(B)

前連結会計年度比
(億円)
(B-A)

資金運用収支

 

17,881

17,128

△752

 資金運用収益

23,237

24,352

1,115

 資金調達費用
 (金銭の信託運用見合費用控除後)

5,356

7,224

1,867

信託報酬

131

138

7

 うち信託勘定償却

役務取引等収支

 

7,177

7,298

120

 役務取引等収益

8,770

8,927

156

 役務取引等費用

1,592

1,628

36

特定取引収支

 

1,356

1,067

△288

 特定取引収益

1,356

1,095

△260

 特定取引費用

28

28

その他業務収支

 

2,780

2,080

△700

 その他業務収益

4,276

4,878

601

 その他業務費用

1,495

2,798

1,302

連結業務粗利益
(=①-②+③+⑤-⑥+⑦-⑧+⑨-⑩)

29,328

27,713

△1,615

営業経費(臨時費用控除後)

17,433

17,435

2

連結業務純益
(一般貸倒引当金繰入前・信託勘定償却前)
(=⑪+④-⑫)

 

11,895

10,277

△1,617

 

 

 

(2) 与信関係費用

与信関係費用総額は、個別貸倒引当金の減少を主因に、前連結会計年度比1,327億円減少して717億円となりました。

 

 

 

前連結会計年度
(億円)
(A)

当連結会計年度
(億円)
(B)

前連結会計年度比
(億円)
(B-A)

信託報酬のうち信託勘定償却

その他経常収益のうち貸倒引当金戻入益

110

110

その他経常収益のうち偶発損失引当金戻入益

その他経常収益のうち償却債権取立益

391

441

50

その他経常費用のうち一般貸倒引当金繰入

△1,696

1,696

その他経常費用のうち与信関係費用

4,133

1,269

△2,864

 貸出金償却

 

826

715

△111

 個別貸倒引当金繰入額

 

2,880

△2,880

 その他の与信関係費用

 

425

554

128

与信関係費用総額
(=①-②-③-④+⑤+⑥)

 

2,044

717

△1,327

連結業務純益
(一般貸倒引当金繰入前・信託勘定償却前)

 

11,895

10,277

△1,617

連結業務純益(与信関係費用総額控除後)

 

9,850

9,560

△289

 

 

 

 

(3) 株式等関係損益

株式等関係損益は、前連結会計年度比221億円増加して960億円となりました。

株式等売却益は前連結会計年度比168億円増加して1,429億円、株式等売却損は前連結会計年度比159億円増加して447億円、株式等償却は前連結会計年度比211億円減少して20億円となりました。

 

 

 

前連結会計年度
(億円)
(A)

当連結会計年度
(億円)
(B)

前連結会計年度比
(億円)
(B-A)

株式等関係損益

 

739

960

221

 その他経常収益のうち株式等売却益

 

1,260

1,429

168

 その他経常費用のうち株式等売却損

 

288

447

159

 その他経常費用のうち株式等償却

 

232

20

△211

 

 

 

2.財政状態の分析

 

(1) 貸出金

貸出金は、海外支店の貸出金が増加するも、政府等向けの貸出金が減少し、前連結会計年度末比5兆8,864億円減少して95兆1,212億円となりました。

 

 

前連結会計年度末
(億円)
(A)

当連結会計年度末
(億円)
(B)

前連結会計年度末比
(億円)
(B-A)

貸出金残高(末残)

1,010,076

951,212

△58,864

 うち住宅ローン[単体]

141,998

143,650

1,651

 うち海外支店[単体]

249,550

260,612

11,062

 うち海外子会社
 (MUFG Americas Holdings Corporation)

92,586

88,029

△4,557

 

 

 

○リスク管理債権の状況

当行グループのリスク管理債権(除く信託勘定)は、前連結会計年度末比1,428億円減少して1兆2,973億円となりました。

貸出金残高に対するリスク管理債権(除く信託勘定)の比率は、前連結会計年度末比0.06ポイント減少して1.36%となりました。

債権区分別では、破綻先債権額が前連結会計年度末比94億円減少、延滞債権額が前連結会計年度末比3,552億円減少、3ヵ月以上延滞債権額が前連結会計年度末比52億円減少、貸出条件緩和債権額が前連結会計年度末比2,270億円増加しております。

 

部分直接償却後 未収利息不計上基準(資産の自己査定基準)

[連結]

 

前連結会計年度末
(億円)
(A)

当連結会計年度末
(億円)
(B)

前連結会計年度末比
(億円)
(B-A)

 

破綻先債権額

496

401

△94

 

延滞債権額

9,927

6,374

△3,552

リスク管理債権

3ヵ月以上延滞債権額

471

419

△52

 

貸出条件緩和債権額

3,506

5,777

2,270

 

合計

14,401

12,973

△1,428

 

 

 

 

 

貸出金残高(末残)

1,010,076

951,212

△58,864

 

 

 

前連結会計年度末
(A)

当連結会計年度末
(B)

前連結会計年度末比
(B-A)

 

破綻先債権額

0.04%

0.04%

△0.00%

 

延滞債権額

0.98%

0.67%

△0.31%

貸出金残高比率

3ヵ月以上延滞債権額

0.04%

0.04%

△0.00%

 

貸出条件緩和債権額

0.34%

0.60%

0.26%

 

合計

1.42%

1.36%

△0.06%

 

 

 

○リスク管理債権のセグメント情報

地域別セグメント情報

[連結]

 

前連結会計年度末
(億円)
(A)

当連結会計年度末
(億円)
(B)

前連結会計年度末比
(億円)
(B-A)

国内

9,688

8,307

△1,381

海外

4,712

4,666

△46

 アジア

1,379

1,344

△34

  インドネシア

44

22

△21

  シンガポール

184

145

△38

  タイ

891

1,023

132

  香港

2

2

  中国

34

△34

  その他

224

150

△73

 米州

1,994

2,160

166

 欧州、中近東他

1,339

1,160

△178

合計

14,401

12,973

△1,428

 

 

 

業種別セグメント情報

[連結]

 

前連結会計年度末
(億円)
(A)

当連結会計年度末
(億円)
(B)

前連結会計年度末比
(億円)
(B-A)

国内

9,688

8,307

△1,381

 製造業

4,059

3,752

△307

 建設業

200

156

△43

 卸売業、小売業

1,629

1,342

△286

 金融業、保険業

14

7

△7

 不動産業、物品賃貸業

820

608

△211

 各種サービス業

670

510

△159

 その他

325

235

△89

 消費者

1,969

1,693

△275

海外

4,712

4,666

△46

 金融機関

143

76

△66

 商工業

3,183

3,280

96

 その他

1,385

1,309

△76

合計

14,401

12,973

△1,428

 

 

 

[ご参考]金融再生法開示債権の状況

金融再生法開示債権は、前連結会計年度末比1,559億円減少して1兆1,071億円となりました。

開示債権比率は、前連結会計年度末比0.1ポイント減少して1.22%となりました。

債権区分別では、破産更生債権及びこれらに準ずる債権が8億円増加、危険債権が3,971億円減少、要管理債権が2,403億円増加しております。

当連結会計年度末の開示債権の保全状況は、開示債権合計1兆1,071億円に対し、貸倒引当金による保全が3,254億円、担保・保証等による保全が5,708億円で、開示債権全体の保全率は80.95%となっております。

不良債権処理に関しましては、従来より重要課題として取り組んでおり、今後とも償却・売却等による最終処理、または再建可能な先の正常化を図ることで、不良債権残高を削減したいと考えております。

 

金融再生法開示債権

[単体]

債権区分

開示残高
 
(億円) 
(A)

貸倒引当金
 
(億円) 
(B)

うち担保・
保証等による
保全額
(億円)
(C)

非保全部分に
対する引当率
(B)
/[(A)-(C)]

保全率
[(B)+(C)]
/(A)

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

1,177

(1,168)

106

(173)

1,070

(995)

100.00%

(100.00%)

100.00%

(100.00%)

危険債権

4,180

(8,152)

1,045

(3,453)

2,368

(3,314)

57.73%

(71.38%)

81.68%

(83.01%)

要管理債権

5,714

(3,310)

2,101

(843)

2,269

(1,817)

61.01%

(56.51%)

76.49%

(80.39%)

小計

11,071

(12,631)

3,254

(4,470)

5,708

(6,127)

60.68%

(68.73%)

80.95%

(83.89%)

正常債権

896,361

(943,704)

――

――

――

――

合計

907,432

(956,335)

――

――

――

――

開示債権比率

1.22%

(1.32%)

――

――

――

――

 

(注) 上段は当連結会計年度末の計数、下段(カッコ書き)は前連結会計年度末の計数を記載しております。

 

 

(2) 有価証券

有価証券は、前連結会計年度末比6兆9,469億円減少して43兆2,871億円となりました。地方債が6,002億円、社債が3,795億円、それぞれ増加しましたが、国債が9,426億円、その他の証券が7兆2,208億円、それぞれ減少しました。

 

 

前連結会計年度末
(億円)
(A)

当連結会計年度末
(億円)
(B)

前連結会計年度末比
(億円)
(B-A)

有価証券

502,341

432,871

△69,469

 国債

219,859

210,433

△9,426

 地方債

4,095

10,097

6,002

 社債

20,614

24,410

3,795

 株式

42,372

44,739

2,367

 その他の証券

215,399

143,190

△72,208

 

(注) 「その他の証券」は、外国債券及び外国株式を含んでおります。

 

 

 

(3) 繰延税金資産

繰延税金資産の純額は、前連結会計年度末比1,391億円増加して△4,288億円となりました。

 

 

 

前連結会計年度末
(億円)
(A)

当連結会計年度末
(億円)
(B)

前連結会計年度末比
(億円)
(B-A)

繰延税金資産の純額

△5,679

△4,288

1,391

 

(注) 連結財務諸表上の繰延税金資産から繰延税金負債を差し引いたものです。

 

発生原因別内訳(単体)

 

前連結会計年度末
(億円)
(A)

当連結会計年度末
(億円)
(B)

前連結会計年度末比
(億円)
(B-A)

繰延税金資産

5,268

5,313

44

 貸倒引当金

2,678

2,429

△249

 有価証券有税償却

1,175

1,005

△169

 その他有価証券評価差額金

192

106

△86

 退職給付引当金

987

979

△7

 その他

1,841

2,016

175

 評価性引当額(△)

1,606

1,224

△382

繰延税金負債

10,947

8,868

△2,078

 その他有価証券評価差額金

7,563

6,715

△847

 繰延ヘッジ損益

1,874

654

△1,219

 合併時有価証券時価引継

620

622

2

 退職給付信託設定益

498

487

△10

 その他

390

388

△2

繰延税金資産の純額

△5,678

△3,555

2,123

 

 

 

(4) 預金

預金は、前連結会計年度末比6兆9,257億円増加して154兆7,101億円となりました。
 国内個人預金[単体]が2兆1,938億円増加、国内法人預金その他[単体]が5兆3,944億円増加する一方、海外支店[単体]が5,256億円減少しました。

 

 

前連結会計年度末
(億円)
(A)

当連結会計年度末
(億円)
(B)

前連結会計年度末比
(億円)
(B-A)

預金

1,477,843

1,547,101

69,257

 うち国内個人預金[単体]

631,586

653,524

21,938

 うち国内法人預金その他[単体]

487,526

541,470

53,944

 うち海外支店[単体]

198,040

192,784

△5,256

 

(注) 「国内個人預金[単体]」及び「国内法人預金その他[単体]」は、特別国際金融取引勘定分を除いております。

 

 

 

(5) 純資産の部

純資産の部合計は、利益剰余金が増加した一方、その他有価証券評価差額金、非支配株主持分の減少を主因に前連結会計年度末比6,912億円減少して12兆4,270億円となりました。
 その他有価証券評価差額金は、前連結会計年度末比2,013億円減少して1兆6,102億円となりました。また非支配株主持分は、前連結会計年度末比4,553億円減少して9,037億円となりました。

 

 

前連結会計年度末
(億円)
(A)

当連結会計年度末
(億円)
(B)

前連結会計年度末比
(億円)
(B-A)

純資産の部合計

131,182

124,270

△6,912

 うち資本金

17,119

17,119

 うち資本剰余金

36,576

36,680

104

 うち利益剰余金

43,341

45,787

2,446

 うち自己株式

△6,457

△6,457

 うちその他有価証券評価差額金

18,116

16,102

△2,013

 うち非支配株主持分

13,590

9,037

△4,553

 

 

 

3.連結自己資本比率(国際統一基準)

 

総自己資本の額は、純利益の積上げによる利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末比402億円増加の14兆534億円となりました。

リスク・アセットの額は、前連結会計年度末比2兆5,034億円増加して91兆9,600億円となりました。

この結果、連結総自己資本比率は、前連結会計年度末比0.38ポイント減少して15.28%、連結Tier1比率は、前連結会計年度末比0.01ポイント減少して12.70%、連結普通株式等Tier1比率は、前連結会計年度末比0.05ポイント増加して11.14%となりました。

 

 

前連結会計年度末
(億円)
(A)

当連結会計年度末
(億円)
(B)

前連結会計年度末比
(億円)
(B-A)

総自己資本の額

140,132

140,534

402

Tier1資本の額

113,752

116,807

3,055

普通株式等Tier1資本の額

99,177

102,458

3,280

リスク・アセットの額

894,566

919,600

25,034

総自己資本比率

①/④

15.66%

15.28%

△0.38%

Tier1比率

②/④

12.71%

12.70%

△0.01%

普通株式等Tier1比率

③/④

11.08%

11.14%

0.05%

 

(注) 総自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づいて、国際統一基準を適用のうえ算出しております。

 

 

 

 

4.キャッシュ・フローの状況

 

「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (キャッシュ・フローの状況)」に記載しております。

 

 

5.事業部門別収益

 

当連結会計年度の内部管理上の区分けを基準とした事業部門別収益状況は、次のとおりです。

 

[各事業部門の主な担当業務]

 

リテール部門

国内の個人に対する金融サービスの提供

法人部門 

国内の企業に対する金融サービスの提供

国際部門

海外の個人・企業に対する金融サービスの提供

 うちMUAH    

MUFG Americas Holdings Corporation(その銀行子会社であるMUFG Union Bank, N.A.を含む)

 うちアユタヤ銀行 

タイの商業銀行

市場部門

為替・資金・証券の対顧客・対市場取引及び流動性管理・資金繰り管理

その他部門

決済・カストディ業務、出資金収支、部門間調整 等

 

 

 

(億円)

リテール
部門

法人部門

国際部門

 

 

顧客部門小計
(注3)

市場部門

その他
部門

(注4)

合計

MUAH

アユタヤ

銀行

(注2)

業務粗利益

4,686

7,978

12,687

4,560

2,771

23,575

3,469

162

27,207

 

単体

4,240

7,055

4,446

 ―

14,672

3,031

315

18,019

  

 

金利収支

3,198

2,996

2,132

 ―

 ―

7,853

1,629

1,084

10,566

  

 

非金利収支

1,042

4,058

2,313

 ―

 ―

6,819

1,402

△769

7,452

 

子会社

446

922

8,241

4,560

2,771

8,902

438

△153

9,187

経費

4,134

4,716

8,079

3,081

1,389

15,363

869

1,041

17,273

営業純益(注1)

551

3,262

4,608

1,479

1,381

8,212

2,600

△879

9,933

 

(注)1 連結業務純益の内部取引消去等連結調整前の計数(子会社からの配当収入のみ消去)です。

行内管理のために算出した損益であり、財務会計上の損益とは一致しません。

2 アユタヤ銀行の計数は、タイの会計基準に基づいて算出しております。

3 「法人部門」「国際部門」は、海外の日系取引に係る収益・費用(業務粗利益1,777億円、経費1,567億円、営業純益210億円)をそれぞれ計上しておりますが、「顧客部門小計」で同額を控除しております。

4 その他部門の業務粗利益では、子会社からの配当収入、及び株式会社三菱UFJフィナンシャル・
グループ宛貸出収益を控除しております。

 

(1) リテール部門

市場金利低下の影響による円預金収益減少に加えて、運用商品販売収益が減少しましたが、住宅ローン及びコンシューマーファイナンス収益が堅調に推移したほか、経費削減にも努めました。
 

(2) 法人部門

市場金利低下の影響、貸出利鞘の低下が継続した影響により、円預金・貸出収益が減少しましたが、ソリューション収益が堅調に推移したほか、経費削減にも努めました。
 

(3) 国際部門

貸出収益や手数料収益の減少を主因にアジアの粗利益が前年を下回りましたが、米州、欧州、アユタヤ銀行の収益が堅調に推移したほか、経費抑制にも努めました。
 

(4) 市場部門

外債ポートフォリオのリスク量削減・ポジション整理等も含め、抑制的な運営を継続した影響が大きく、収益は前年を下回りましたが、外部環境の変化に対応した機動的な操作運営に努めました。