国際金融規制への対応

国際金融規制の流れ

より高い健全性が求められる「G-SIBs」

G-SIBsとは、Global Systemically ImportantBanksの略であり、破綻すると世界の金融システムに与える影響が大きい銀行のことで、各国の金融監督当局で構成される金融安定理事会（FSB）によって指定されます。バーゼルⅢではG-SIBsに対して、2016年以降段階的に自己資本比率規制のさらなる上乗せ（1.0 ～3.5%）が義務付けられる予定です。MUFGは、現在のバケットを前提とすれば、2019年までに1.5%の上乗せが必要となります。

MUFGの対応

2019年3月末までに求められる水準を既に達成

2015年3月末現在、主に右記のバーゼルⅢ規制が適用されていますが、MUFGは2019年3月末までに求められている水準を既に達成しています。

MUFG の姿勢

金融危機を二度と繰り返さないために、個々の金融機関や金融システム全体の改革、規制の強化は必要である一方、新たな規制が、金融市場や実体経済に大きな不確実性をもたらしたり、健全な金融の発展・イノベーションを萎縮させてはなりません。従って、規制導入の影響・効果や規制間の整合性について、グローバルな規制の枠組み全体を考慮に入れ、慎重に検討していく必要があります。MUFGは、金融機関の基本的な使命である経済成長への貢献を果たせるよう、国際協調のもと、官民が協働して国際的な金融規制の枠組みを構築していくべきだと考え、積極的に意見発信を行っています。

今後の主な課題

以下のような規制の導入が国際的に議論されています。

破綻時損失吸収力

バーゼルⅢの自己資本に加え、公的資金の注入によらずに秩序立った破綻処理を行えるように、資本や一定の劣後性条件を満たす負債の追加保有が求められます。

銀行勘定の金利リスク

金利変動により、銀行勘定で保有する資産や負債の時価が変動するリスクに対し、新たに自己資本を保有させるべきかどうかが検討されています。

リスク・アセット計測手法の見直し

規制資本に対する信頼回復、銀行間の比較可能性の改善を目的として、信用・市場・オペレーショナルの各リスクの計測手法が見直されています。